Pengendalian dalam Perdagangan Valas

Dalam proses perdagangan valas, beberapa bagian relatif lebih mudah untuk dikendalikan, sedangkan beberapa lainnya relatif lebih sulit untuk dikendalikan. Sebagai contoh, kita bisa sangat mudah mengendalikan waktu masuk ke pasar. Trader valas berpengalaman pada dasarnya bisa mengendalikan situasi di mana mereka masuk ke pasar karena impulsif, karena pengalaman memberikan pengetahuan kepada trader, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan beberapa kondisi; ketika kondisi tersebut terpenuhi, mereka akan masuk ke pasar, sebaliknya, mereka akan menolak untuk melakukan perdagangan. Jelas bahwa dalam pemilihan waktu masuk ke pasar, trader valas memiliki kekuasaan kontrol yang mandiri. Mencari titik masuk yang baik bukanlah hal yang mudah, titik masuk itu tidak selalu sempurna, namun dalam hal ini trader valas memiliki kontrol. Sebagai contoh, trader dapat mensyaratkan dua parameter indikator yang biasa digunakan dan satu kondisi penyaring, jika tidak, mereka akan duduk di depan komputer sambil menikmati teh.

Perubahan Kontrol Setelah Masuk Pasar

Namun, setelah masuk ke dalam perdagangan valas, kemampuan kontrol akan berubah. Begitu masuk ke pasar, dalam waktu tertentu mereka pasti harus keluar dari perdagangan valas. Sekarang, saatnya pasar mengendalikan, memberi kejutan atau kegagalan kepada trader. Sebagai salah satu cara untuk keluar dari pasar, stop loss adalah masalah psikologis dan hampir tidak dapat dikategorikan sebagai masalah kontrol, karena trader valas (kecuali untuk masalah penutupan yang dihasilkan dari transaksi besar) dapat mengendalikan kerugian hanya dengan menetapkan titik stop loss. Sering kali, ketika menghadapi titik stop loss yang terpicu, trader valas mungkin merasa tenang karena mereka dapat keluar dari perdagangan. Jumlah kerugian tergantung pada kinerja sistem trader, namun dalam hal skala kerugian, trader memiliki kekuatan kontrol yang mutlak.

Kesulitan Mengendalikan Keuntungan

Dalam hal keuntungan, kekuatan kontrol trader sangat kecil, sedangkan kekuatan kontrol pasar sangat besar. Hal yang dapat dilakukan trader, biasanya, adalah mencari cara untuk mencegah keuntungan menjadi lebih kecil atau bahkan berubah menjadi kerugian. Trader tidak dapat memaksa pasar untuk memberikan keuntungan 200 poin, tetapi mereka dapat memastikan bahwa setelah mendapatkan keuntungan tersebut, mereka akan menutup posisi atau melakukan strategi trailing stop untuk melindungi 50% dari keuntungan, dengan biaya tertentu dari keuntungan demi mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Secara sederhana dapat diungkapkan dengan persamaan: keamanan modal > kemungkinan peluang > keuntungan tetap 50%. Parameter untuk pandangan ini dapat bervariasi bagi setiap orang. Meskipun waktu masuk adalah sama, hasil keluar juga bisa berbeda berdasarkan pengunduran diri.

Melindungi Keuntungan dengan Stop Loss

Tentang perlindungan keuntungan, umumnya orang tidak berpikir tentang stop loss yang sangat ketat? Faktanya, dalam banyak situasi, pada tahap awal perdagangan valas, sebaiknya menggunakan stop loss yang lebih longgar untuk menjamin toleransi terhadap fluktuasi pasar tertentu, dan seiring dengan dimulainya tren dan peningkatan keuntungan, secara bertahap memperketat stop loss untuk melindungi keuntungan.

Penerapan Trailing Stop yang Luas

Trailing stop adalah metode yang memiliki jangkauan penggunaan yang sangat luas. Kebanyakan trailing stop dirancang untuk memperbesar keuntungan, sehingga strategi ini paling efektif digunakan dalam sistem pelacakan tren. Dalam teori investasi yang bertentangan dengan tren, menggunakan strategi keluar dengan keuntungan tetap lebih sesuai. Begitu ada keuntungan, memasukkannya ke dalam kantong adalah filosofi perdagangan valas yang sangat cocok untuk perdagangan yang bertentangan dengan tren, karena harapan keuntungan terbatas. Namun, jika perdagangan valas mengikuti tren, tindakan segera untuk mengamankan keuntungan akan membuat Anda merasa frustrasi: setelah membayar biaya tertentu untuk mencari tren (biasanya banyak stop loss kecil) di mana Anda keluar dengan keuntungan yang kecil, lalu menyaksikan pasar bergerak ke arah yang Anda harapkan selama beberapa hari atau bulan mendatang, yang menghasilkan sebuah tren yang spektakuler.

Penerapan Metode ATR untuk Trailing Stop

Metode untuk menggunakan ATR dalam trailing stop sangat sederhana, kita memilih harga awal yang wajar, lalu setiap hari menambahkan sejumlah kali ATR, untuk mendapatkan titik stop loss yang mengikuti. Titik stop loss yang dihasilkan oleh metode ini tidak hanya akan terus bergerak naik seiring berjalannya waktu, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan fluktuasi pasar yang meningkat atau menurun. Keunggulan dibandingkan titik stop loss yang dihasilkan dari indikator parabolik terletak pada: dengan menggunakan ATR Ratchet, kita bisa lebih bebas memilih harga awal dan kecepatan penambahannya. Selain itu, kami juga menemukan bahwa titik stop loss yang berbasis ATR dapat lebih cepat dan akurat mencerminkan perubahan volatilitas, sehingga memungkinkan kami untuk mengunci lebih banyak keuntungan dibandingkan metode trailing stop tradisional.

Contoh Penerapan ATR Ratchet

Misalnya, ketika target keuntungan di atas 1 ATR tercapai, kita memilih titik terendah baru-baru ini (misalnya harga terendah dalam sepuluh hari terakhir) sebagai harga awal, lalu berdasarkan jumlah hari yang kita pegang, kita menambahkan sejumlah kali ATR (misalnya 0.05 ATR) pada titik terendah tersebut. Jika kita sudah memegang posisi selama 15 hari, maka kita mengalikan 0.05 ATR dengan 15 hari, dan menjumlahkannya dengan harga awal. Setelah 20 hari, kita akan menambah 1.0 ATR (0.05 dikalikan 20 hari) pada harga terendah sepuluh hari terakhir.

Implementasi yang Fleksibel dari ATR Ratchet

Strategi ini berbeda dari indikator parabolik, ATR Ratchet sangat mudah digunakan kapan saja dalam proses perdagangan valas kita. Kita dapat mulai menggunakan strategi stop loss ini pada hari pertama masuk ke perdagangan valas, atau setelah beberapa peristiwa yang menguntungkan terjadi. Saya menyarankan untuk menggunakan strategi stop loss ini setelah mendapatkan keuntungan, seperti yang kita semua lihat, titik stop loss ini akan cepat bergerak ke atas dalam kondisi pasar yang menguntungkan.

Peningkatan Volatilitas dan Keuntungan yang Diperoleh

Peningkatan volatilitas akan mempercepat gerakan titik stop loss ke atas, yang merupakan karakteristik penting dari strategi ATR Ratchet. Dalam pasar yang bergerak cepat, Anda akan melihat banyak celah dan grafik candlestick yang panjang. Ketika tren pasar dipercepat, volatilitas pasar juga akan meningkat, sehingga saat kita mendapatkan keuntungan yang meningkat, ATR juga akan meningkat cepat. Karena kita akan menambahkan sejumlah ATR ke harga awal, setiap peningkatan ATR akan menyebabkan titik stop loss meloncat ke atas dengan cepat, mendekati harga tertinggi setelah masuk. Jika kita sudah memegang posisi selama 40 hari, setiap peningkatan ATR akan berdampak 40 kali lipat pada titik stop loss. Ini adalah apa yang kita inginkan. Kami menemukan bahwa ketika pasar memberikan keuntungan besar kepada kita, titik stop loss ATR Ratchet juga akan dengan mengejutkan bergerak cepat ke atas untuk mengunci keuntungan yang mengambang dengan baik.

Parameter Penting dalam ATR Ratchet

Beberapa parameter dari metode ini adalah:

Harga Awal: Salah satu fitur yang sangat baik dari ATR Ratchet adalah kita dapat menetapkan harga awal di mana pun kita suka. Misalnya, kita dapat menetapkannya di titik terendah yang penting, pada dasar kisaran swing, atau pada level support, atau di bawah titik masuk dengan sejumlah ATR tertentu. Jika kita sudah mendapatkan profit yang cukup besar di buku hasil, kita dapat menetapkan harga awal bahkan di atas titik masuk.

Waktu Memulai ATR Ratchet: Prioritaskan untuk menggunakan parameter waktu daripada harga (atau kombinasi dari waktu dan harga) untuk mengaktifkan strategi keluar. Misalnya, kita hanya mengaktifkan keluar jika transaksi valas dibuka setidaknya sepuluh hari perdagangan dan telah menghasilkan keuntungan lebih dari satu ATR. Secara keseluruhan, terasa seperti waktu terbaik untuk mengaktifkan ATR Ratchet adalah setelah mencapai target keuntungan yang cukup besar. Ini terlihat seperti cara penutupan di mana Anda mendapatkan keuntungan, tetapi penting untuk diperhatikan bahwa mengaktifkan Ratchet sebelum mendapatkan keuntungan pada suatu transaksi valas dapat membuat Anda keluar terlalu cepat dan kehilangan kesempatan.

Kemudahan dan Fleksibilitas dalam Penggunaan

Seperti yang disebutkan di atas, salah satu aspek paling menarik dari ATR Ratchet adalah aplikabilitas dan fleksibilitasnya. Berikut adalah panduan lain tentang bagaimana mengaktifkan strategi Ratchet. Kita dapat mengaktifkan ATR Ratchet setelah 15 batang lilin tanpa menghitung proses kerja 15 langkah sebelumnya. Dalam penyusunan kode program, kita dapat mengatur agar ATR Ratchet diaktifkan setelah batang lilin ke-15 pada perdagangan, dan menggunakan jumlah batang lilin setelah perdagangan dikurangi 10, lalu dikalikan dengan unit ATR, atau menggunakan jumlah hari setelah perdagangan dikurangi dengan satu konstanta lalu dikalikan unit ATR. Metode ini akan menyederhanakan program perhitungan Ratchet, terutama saat pertama kali mengaktifkan strategi keluar di awal perdagangan valas. Luangkan waktu untuk memikirkan ATR Ratchet, dan lihatlah ide-ide kreatif apa yang dapat Anda hasilkan dari situ.

Panjang Periode ATR

Seperti yang telah kita temukan dalam penggunaan ATR sebelumnya, panjang periode waktu yang digunakan untuk menghitung ATR sangat penting. Jika kita ingin ATR cepat dalam merespons perubahan kawasan volatilitas pasar jangka pendek, kita dapat menggunakan rata-rata jangka pendek (misalnya 4-5 batang lilin); jika kita menginginkan ATR yang lebih halus dan tidak sensitif terhadap fluktuasi abnormal dari satu atau dua hari, kita dapat menggunakan rata-rata jangka panjang (20 hingga 50 batang lilin). Sebagian besar ATR yang saya gunakan dalam pekerjaan saya adalah rata-rata 20 hari, kecuali saya memiliki alasan kuat untuk ingin membuat ATR menjadi lebih sensitif atau kurang sensitif.

Kesimpulan

ATR sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, kami sangat menyukainya karena fleksibilitas yang ditawarkannya.