Pengertian Korelasi Pasangan Mata Uang dalam Forex

Korelasi adalah ukuran statistik tentang hubungan antara dua aset perdagangan. Korelasi mata uang menunjukkan sejauh mana dua pasangan mata uang bergerak dalam arah yang sama, berlawanan, atau sepenuhnya acak dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Prediktif Korelasi

Menganalisis korelasi antara dua aset dengan menggunakan data statistik masa lalu memiliki nilai prediktif yang dapat mengidentifikasi peluang perdagangan forex potensial dan mengelola eksposur risiko Anda. Korelasi biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal dalam rentang dari -1 hingga +1, yang juga dikenal sebagai koefisien korelasi.

Korelasi Positif dan Negatif

Korelasi positif sempurna, dengan koefisien korelasi +1, menunjukkan bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak searah 100% dari waktu. Hubungan antara EUR/USD dan GBP/USD adalah contoh yang tepat; jika EUR/USD naik, maka GBP/USD juga bergerak ke arah yang sama.

Korelasi negatif sempurna, dengan koefisien korelasi -1, menunjukkan bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak berlawanan 100% dari waktu. Terdapat korelasi negatif sempurna antara EUR/USD dan USD/CHF; jika EUR/USD naik, maka USD/CHF akan turun.

Korelasi Nol

Jika korelasi adalah 0, maka hubungan antara pasangan mata uang tersebut sepenuhnya acak, tidak ada keterkaitan antara pasangan mata uang, dan mereka saling independen dengan koefisien korelasi nol.

Kekuatan Korelasi dan Analisis

Secara alami, semakin kuat korelasi positif atau negatif, semakin akurat analisis prediksi yang dilakukan. Ketika melakukan analisis teknis, perlu memakai kerangka waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Misalnya, nilai korelasi dalam 1 menit sangat kecil, tetapi data bulanan dan tahunan memberikan opini yang paling dapat diandalkan.

Dampak Korelasi Terhadap Perdagangan Forex

Korelasi dapat memberikan dasar statistik untuk merumuskan strategi perdagangan forex dengan tingkat kemenangan yang tinggi.

Mereka dapat menunjukkan seberapa besar risiko yang Anda hadapi dalam akun perdagangan forex Anda. Misalnya, jika Anda membeli beberapa pasangan mata uang dengan korelasi positif yang kuat, maka Anda akan menghadapi risiko yang lebih besar karena mereka cenderung bergerak searah.

Memilih Pasangan Mata Uang yang Tepat

Anda dapat menghindari pasangan mata uang memakan keuntungan satu sama lain. EUR/USD dan USD/CHF memiliki hubungan negatif yang kuat. Jika Anda memprediksi pergerakan dan membeli EUR/USD serta USD/CHF secara bersamaan, satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya mengalami kerugian, yang akhirnya akan mengimbangi total keuntungan.

Memahami korelasi dapat membantu Anda melakukan arbitrase atau mendiversifikasi perdagangan untuk mengurangi eksposur risiko pasar. Jika Anda menjadikan arah tertentu pada pasangan mata uang, Anda dapat memilih untuk beroperasi dengan dua pasangan mata uang yang memiliki korelasi positif yang kuat sebagai diversifikasi untuk menyebarkan risiko.

Strategi Perdagangan Forex Berdasarkan Korelasi Pasangan Mata Uang

Ketika dua pasangan mata uang memiliki korelasi yang tinggi, satu pasangan mata uang dapat berfungsi sebagai indikator utama dari pergerakan harga pasangan mata uang yang lainnya. Jika Anda melihat satu pasangan mata uang dalam dua pasangan bermuatan positif mengalami fluktuasi tajam, Anda dapat memprediksi pasangan lainnya juga akan berfluktuasi.

Korelasi dikombinasikan dengan indikator teknis forex lainnya adalah alat forex yang lebih kuat. Misalnya, jika satu pasangan mata uang menembus level support atau resistance, pasangan mata uang yang berkorelasi positif erat juga memiliki risiko yang tinggi.

Pascakenaikan Harga

Jika Anda melihat dua pasangan mata uang negatif, satu pasangan mengalami pembalikan harga yang signifikan ke atas, maka Anda dapat memperkirakan pasangan lainnya mungkin mengalami penurunan.

Strategi Arbitrase Non-Arah Menggunakan Korelasi Mata Uang

Dalam strategi forex ini, Anda perlu menunggu munculnya korelasi yang tidak biasa antara dua pasangan mata uang yang sangat terkait, kemudian membeli satu dan menjual yang lainnya, dan menunggu pergerakan harga mereka kembali menyatu.

Pasan Mata Uang yang Sangat Terkait dalam Forex

Contoh kuat korelasi positif (kerangka waktu tahunan):

• EUR/USD dan GBP/USD (+ 0.89)
• EUR/USD dan AUD/USD (+ 0.81)
• EUR/USD dan EUR/CHF (+ 0.93)
• AUD/USD dan emas (+ 0.75)

Contoh kuat korelasi negatif (kerangka waktu tahunan):

• EUR/USD dan USD/CHF (- 0.85)
• USD/CAD dan AUD/USD (- 0.88)
• USD/JPY dan emas (- 0.78)
• AUD/NZD dan NZD/SGD (- 0.78)

Komoditas Terkait dengan Mata Uang

Karena Kanada merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak utama, maka dolar Kanada memiliki hubungan positif dengan minyak mentah.

Demikian juga, dolar Australia memiliki hubungan positif dengan emas karena Australia merupakan negara penghasil dan pengekspor emas yang signifikan.

Emas dan yen sering dianggap sebagai aset safe-haven di saat ketidakpastian, dan keduanya juga berkorelasi positif.

Korelasi Mata Uang dalam Forex Berubah Seiring Waktu

Perhatikan bahwa korelasi mata uang dapat berubah seiring waktu karena berbagai faktor ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini sering mencakup perubahan dalam kebijakan moneter, harga komoditas, dan kebijakan bank sentral. Korelasi yang kuat tidak selalu akan bertahan di masa depan, karena perubahan dalam korelasi lebih penting untuk diperhatikan. Kami merekomendasikan untuk merujuk pada korelasi jangka panjang untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Anda dapat memanfaatkan korelasi mata uang untuk menemukan peluang perdagangan forex, karena ini adalah alat strategis dengan probabilitas tinggi untuk transaksi. Mereka juga dapat membantu Anda dalam manajemen risiko, terutama jika Anda melihat koefisien korelasi di dalam rentang harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.