Pertanyaan Awal

Kita sering mendengar pertanyaan ini: "Bagaimana saya tahu apakah strategi perdagangan saya efektif?" Sebenarnya, menjawab pertanyaan ini tidak sulit. Syaratnya, Anda harus mengetahui jawaban dari pertanyaan lain, yaitu: berapa banyak sampel perdagangan yang perlu dirujuk untuk mengevaluasi efektivitas strategi? Dalam perdagangan forex, kita hanya memiliki kemungkinan. Ini adalah industri yang tidak memiliki jawaban pasti, sehingga berapa pun banyaknya sampel perdagangan tidak pernah cukup. Berapa pun jumlah perdagangan yang Anda lakukan, kemungkinan yang Anda hasilkan hanya mendekati "nilai nyata", itu tidak mungkin sama dengan "nilai nyata". Selain itu, ketepatan perhitungan angka tidak selalu sama dengan situasi sebenarnya. Baik dalam perdagangan maupun dalam evaluasi performa perdagangan kita di pasar, ini hanya merupakan ekspektasi terhadap kemungkinan pasar. Kesabaran kita terbatas, dan kita tidak dapat sembarangan memilih strategi perdagangan lalu melakukan 1000 transaksi untuk akhirnya得得出“strategi ini tidak efektiv”. Jadi, metode evaluasi ini tidak praktis. Bagi trader harian yang tidak terlalu aktif, menggunakan satu strategi perdagangan untuk 100 transaksi mungkin tidak terlalu realistis. Namun, semakin tinggi tingkat keuntungan Anda, semakin rendah kemungkinan penyimpangan hasil perdagangan. Dengan begitu, jumlah sampel perdagangan yang perlu Anda rujuk juga akan lebih sedikit.

Mengetahui Tingkat Keuntungan Anda

Jadi, bagaimana Anda mengetahui tingkat keuntungan Anda? Ini membawa kita ke pertanyaan lain yang tidak akan kita bahas saat ini. Hal itu menunjukkan kita semua membutuhkan metode yang lebih praktis untuk mengevaluasi efektivitas strategi. Kita semua berharap dapat memperoleh informasi maksimal dari sampel perdagangan yang minimal.

Pengujian Ulang

Pengujian ulang (backtesting) dapat dengan cepat memberikan hasil evaluasi. Dalam proses ini, Anda perlu sangat berhati-hati karena pengujian ulang tidak semudah yang dibayangkan; ini tidak memiliki faktor psikologis yang sama dengan pengujian maju (forward testing). Biasanya, pendekatan pribadi saya adalah memilih 50 sampel perdagangan. Misalkan saya menggunakan strategi perdagangan baru. Pertama, ke-50 transaksi ini harus mengikuti aturan perdagangan yang sama. Kedua, saya perlu melakukan perdagangan dengan serius dan mencatat semua kondisi perdagangan. Setelah 50 transaksi, saya menyaring transaksi yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi aturan, mungkin tersisa 40 hingga 45 transaksi untuk evaluasi yang nyata dan objektif. Selama proses evaluasi strategi perdagangan, Anda juga perlu memeriksa dua aspek: 1. Bagaimana strategi perdagangan ini diterapkan di pasar? Bagaimana penampilannya dalam kondisi pasar? 2. Apakah saya dapat menguasai dan menerapkan strategi ini dengan baik? Hanya dengan mempertimbangkan situasi di atas, Anda dapat mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif.

Perbandingan untuk Mendapatkan Kesimpulan

Misalkan transaksi ini pada umumnya menghasilkan keuntungan, maka Anda dapat mulai memeriksa indikator kunci, seperti rasio risiko terhadap imbalan, tingkat keuntungan, dan rata-rata keuntungan per transaksi, dan kemudian membandingkan indikator-indikator ini dengan data historis. Bagaimana membandingkannya? Anda perlu memeriksa apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya, dan mengapa perbedaan tersebut muncul. Penyebabnya bisa banyak, misalnya perbedaan dalam alur transaksi, atau Anda mengabaikan beberapa detail kecil, termasuk spread, biaya komisi, waktu perdagangan, dan sebagainya. Bahkan faktor terkecil pun bisa menyebabkan perbedaan hasil perdagangan. Jika Anda mendapatkan kesimpulan, selanjutnya lakukan 50 transaksi lagi, dengan syarat dan aturan tetap tidak berubah. Kemudian bandingkan hasil transaksi kedua dan pertama apakah terjadi perbedaan. Ulangi proses ini berkali-kali. Gunakan 300 transaksi sebagai data keseluruhan. Akhirnya, lakukan 50 transaksi terakhir yang hanya digunakan untuk dibandingkan, dan tidak termasuk dalam hasil evaluasi keseluruhan. Bandingkan 50 transaksi terakhir dengan 50 sebelumnya, serta dengan semua 300 transaksi. Proses ini sangat penting. Pasar selalu berubah, dan performa kita juga akan berbeda. Oleh karena itu, memahami kondisi perdagangan terbaru dapat menunjukkan apakah seluruh hasil fase pengujian dapat konsisten.

Rangkuman Proses Kami

Ringkasnya, proses kita adalah sebagai berikut: dalam kondisi pasar langsung, kita melakukan 300 transaksi; selama proses ini, kita terus melakukan pengujian ulang dengan masing-masing fase 50 transaksi untuk perbandingan. Dalam semua transaksi tersebut, kita perlu memastikan bahwa aturan perdagangan yang diterapkan konsisten. Penghentian perdagangan sebagai syarat Jika selama proses perdagangan muncul dua kondisi berikut, saya akan menghentikan perdagangan: 1. Berdasarkan perbandingan dengan keuntungan tertinggi sebelumnya, jika kerugian melebihi 20%, saya akan berhenti berdagang, terlepas dari di tahap mana perdagangan saat ini. Saya perlu terlebih dahulu memahami masalahnya. 2. Jika hasil analisis 50 transaksi dalam satu fase telah keluar dari rentang perbedaan normal, terlepas dari apakah hasil tersebut positif atau negatif, saya akan menghentikan perdagangan terlebih dahulu, kemudian menemukan masalah. Sebagai trader, kita menghadapi banyak ketidakpastian setiap harinya. Jika kita dapat menemukan beberapa data atau statistik sebagai dukungan, ini tentu akan meningkatkan kepercayaan diri kita.

Kesimpulan

Sampel perdagangan tidak perlu banyak, yang penting adalah mereka dapat menyampaikan hasil yang efektif. Beberapa trader bahkan hanya perlu 30 transaksi untuk mendapatkan hasil evaluasi. Tentu saja, semakin banyak data yang digunakan untuk perbandingan, semakin dapat diandalkannya hasil Anda. Yang terpenting, Anda harus memastikan untuk tidak menghitung perdagangan terbaru dalam hasil perdagangan. Jika perdagangan terbaru pada umumnya mengalami kerugian, jangan panik, karena rentang perbedaan yang normal diperbolehkan ada. Ringkasnya, untuk mengevaluasi apakah strategi perdagangan Anda menguntungkan, Anda dapat mengikuti 4 langkah berikut: 1. Evaluasi kecocokan strategi perdagangan dengan pasar; 2. Evaluasi penguasaan dan penggunaan strategi dan aturan oleh Anda; 3. Evaluasi situasi 30 hingga 50 transaksi terbaru, kemudian bandingkan dengan 30 hingga 50 transaksi pada fase sebelumnya; 4. Apakah ada transaksi yang melampaui rentang perbedaan normal, jika ada, maka hentikan perdagangan dan cari penyebabnya. (Penulis: Moritz, trader penuh waktu)