Kedisiplinan dalam Trading

Pemula sering kali emosional saat trading. Namun, jika Anda ingin bertahan dan sukses, Anda harus memiliki disiplin. Ketika Anda merasa takut atau bersemangat, ubah perasaan itu menjadi sinyal disiplin Anda dan ikuti sistem Anda. Kembangkan sistem Anda setelah pasar ditutup, dalam keadaan tenang. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan dan sukses.

Kemungkinan Kegagalan Sistem Trading Otomatis

Pemikiran tentang sistem trading otomatis adalah salah. Jika sistem semacam itu efektif, maka para orang pintar dan komputer tercepat sudah lama mengalahkan pasar. Alasan sistem trading otomatis tidak efektif adalah karena pasar bukanlah mekanis, dan hukum fisika tidak berlaku di pasar. Pasar adalah perilaku psikologis massa, dan psikologi massa itu sendiri tidak sempurna. Fisika dan matematika dapat membantu, tetapi keputusan trading harus mencakup psikologi.

Perbedaan antara Trader Mandiri dan Trader Sistem

Ketika Anda berbicara dengan para profesional, mereka akan bertanya terlebih dahulu—atau mungkin tidak bertanya sekalipun karena hanya dengan beberapa kata, mereka sudah tahu jawaban Anda—apakah Anda seorang trader mandiri atau trader sistem. Trader mandiri mempertimbangkan informasi pasar, menganalisis pasar dengan berbagai alat. Di berbagai pasar dan waktu yang berbeda, ia akan menggunakan alat yang berbeda. Pohon keputusan mereka memiliki banyak cabang; dalam waktu dan kondisi yang berbeda, mereka membuat keputusan yang berbeda. Semua cabang ini terhubung ke pohon keputusan yang kuat, yaitu serangkaian prinsip untuk mengendalikan kerugian.

Prinsip Trader Sistem

Trader sistem membentuk serangkaian prinsip mekanis, masuk dan keluar pasar berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Mereka menguji sistem ini terlebih dahulu, lalu membiarkannya bekerja sendiri. Pada saat ini, trader amatir dan profesional mulai mengambil jalan yang berlawanan. Trader amatir merasa tertekan oleh pasar, berpikir bahwa dengan adanya sistem, baik itu milik mereka maupun orang lain, mereka dapat mengurangi beban mereka. Namun, kondisi pasar selalu berubah, dan semua sistem memiliki sifat yang merusak diri sendiri, yang menjadi alasan mengapa trader amatir yang menggunakan sistem trading mekanis akhirnya mengalami kerugian. Profesional, meskipun membiarkan sistem bekerja dengan otomatis, tetap mengawasi sistem dengan cermat. Mereka tahu kapan penurunan normal terjadi dan kapan sistem mulai merusak dirinya sendiri; pada saat itu, mereka akan mengganti sistem. Profesional adalah trader mandiri, sehingga mereka dapat membuat sistem trading mekanis berjalan dengan baik.

Pengalaman dan Pemilihan Gaya Trading

Dari pengalaman saya, trader sistem umumnya memperoleh hasil yang stabil, tetapi trader terbaik dan paling sukses adalah mereka yang menjalankan trading mandiri. Pilihan yang tepat bergantung pada kepribadian Anda—ini bukan keputusan bisnis yang dingin. Beberapa orang menyukai trading sistem, sementara yang lain lebih suka trading mandiri. Sebagian besar buku ini membahas trading mandiri. Semua konten ini juga dapat diterapkan pada trading sistem. Buku ini dimaksudkan untuk membantu kedua jenis trader tersebut.

Perencanaan Sistem Trading

Sistem trading adalah rencana perdagangan pasar, tetapi rencana tidak bisa memprediksi segala sesuatu. Bahkan dengan rencana yang terbaik dan paling dapat diandalkan, kemampuan untuk beradaptasi selalu dibutuhkan.

Contoh Sistem Trading

Bayangkan sistem yang Anda gunakan untuk mengeluarkan mobil dari garasi. Anda perlu membuka pintu garasi, menyalakan mesin, memanaskan mesin, dan membawa mobil ke jalan tanpa menabrak dinding, mengganggu sepeda, atau tertabrak truk yang lewat. Anda memiliki sistem sendiri; setiap kali Anda melakukan hal ini, tindakan Anda konsisten, bukan fokus pada rutinitas, tetapi pada hal-hal penting—memperhatikan bahaya, seperti anak yang mengendarai sepeda, salju yang baru turun, atau tetangga yang menyeberang jalan. Ketika Anda melihat halangan, Anda menghindarinya dan kembali lagi ketika semuanya kembali normal. Anda tidak perlu merancang sistem yang lengkap, termasuk mengatasi salju, orang yang mengendarai sepeda, atau tetangga, karena sistem tersebut terlalu kompleks dan tidak bisa sepenuhnya komprehensif—tetangga bisa datang dari arah yang berbeda ke jalur kendaraan Anda. Sistem secara otomatis menangani rutinitas, dan Anda harus membuat keputusan secara mandiri saat diperlukan.

Penemuan Peluang Trading

Anda juga harus melakukan hal yang sama di pasar—gunakan sistem trading untuk menemukan peluang trading, menetapkan titik stop loss, dan menetapkan target profit—sementara itu, Anda harus memperhatikan truk besar mendekat, seperti pengumuman Federal Reserve atau laporan mengecewakan lainnya. Banyak pemula berusaha maksimal untuk merancang sistem trading yang sempurna, tetapi ini adalah tugas yang mustahil, sama seperti Anda tidak dapat merancang sistem yang sempurna untuk mengeluarkan mobil dari garasi.

Pengalaman Teman di Sistem Trading

Saya memiliki dua teman yang hidup dengan membantu trader melakukan pengujian sistem. Mereka adalah ahli pemrograman. Salah satu dari mereka dengan senang hati memberi tahu saya bahwa dia menerima setidaknya satu panggilan dari trader amatir setiap minggu, yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan Holy Grail. Trader amatir ingin menguji data untuk menemukan parameter terbaik, tetapi mereka juga tidak ingin para pemrogram mencuri rahasia mereka! Saya bertanya kepada teman saya, berapa banyak sistem trading otomatis yang menguntungkan yang telah ditemukan selama bertahun-tahun. Tidak ada satu pun. Apa? Jadi dia masih percaya diri melakukan pekerjaan ini? Yah, dia terus bekerja karena masih banyak klien yang merupakan trader profesional yang sukses. Mereka memintanya untuk menguji masalah kecil dalam metode trading mereka. Mungkin mereka ingin menguji parameter stop loss, parameter MACD, dan sebagainya. Kemudian mereka menggabungkan masalah kecil ini dengan penilaian mereka sendiri ke dalam pohon keputusan.

Elemen Sistem Trading yang Bagus

Sistem trading yang baik mencakup parameter yang telah diuji, tetapi trader harus mempertahankan hak keputusan. Dia memiliki beberapa prinsip yang saling tidak mengganggu, sebagian besar berkaitan dengan kontrol risiko dan manajemen modal, dan dia akan mempertimbangkan semua faktor ini untuk membentuk keputusan trading. Sebuah sistem trading yang baik mempertimbangkan berbagai faktor, seperti menemukan peluang trading atau melindungi modal, untuk membentuk rencana masuk dan keluar. Banyak tindakan, seperti memasuki posisi, keluar, dan menyesuaikan stop loss, dapat dieksekusi secara setengah otomatis, tetapi tidak secara otomatis sepenuhnya. Berpikir adalah pekerjaan yang sangat sulit, sistem trading mekanis berusaha menggoda Anda dengan menjanjikan bahwa Anda tidak perlu berpikir lagi. Untuk menjadi trader yang sukses, Anda perlu menggunakan penilaian Anda sendiri. Sistem trading adalah gaya trading, bukan kontraktor total otomatis.

Pentingnya Pengujian Sistem

Anda harus menguji setiap indikator, prinsip, dan metode sebelum menggunakan sistem trading. Banyak trader melakukan pengujian ini dengan menguji banyak data historis menggunakan parameter sistem mereka dan mencetak hasilnya. Rasio keuntungan dan kerugian, keuntungan atau kerugian maksimum dan minimum, rata-rata keuntungan dan kerugian, serta waktu kemenangan terpanjang dan kerugian terpanjang, semuanya terdengar sangat objektif dan meyakinkan.

Ilusi Keamanan

Namun, hasil yang dicetak ini memberi rasa aman yang palsu. Mungkin hasil cetakan tersebut bagus, tetapi jika Anda trading dengan uang nyata dan mengalami kerugian berturut-turut sebanyak lima kali, apa yang Anda lakukan? Pengujian Anda tidak pernah membahas hal ini, tetapi hal semacam itu terus terjadi. Anda bertekad untuk trading lagi, dan kemudian mengalami kerugian lagi. Kerugian Anda mungkin sudah cukup besar. Apakah Anda masih ingin trading lagi? Tiba-tiba, Anda menyadari bahwa menaruh masa depan Anda pada hasil cetakan itu tidaklah baik, tetapi akun Anda sudah kehilangan banyak.

Pemahaman Tentang Pengujian Trading

Pemrograman untuk pengujian perangkat lunak sangat diminati, sehingga terbentuklah industri pengujian sistem berbayar. Beberapa trader menghabiskan berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun, belajar bagaimana menguji perangkat lunak mereka sendiri. Seorang pecundang, malu untuk mengakui bahwa dia tidak berani trading, hanya berkata bahwa dia sedang mempelajari perangkat lunak baru. Dia seperti seseorang yang tidak berani berenang tetapi terus-menerus disibukkan mencuci pakaian renang.

Metode Pengujian yang Benar

Hanya ada satu jenis pengujian sistem yang memiliki makna. Uji ini lambat dan memakan banyak waktu; Anda tidak perlu menguji banyak pasar sekaligus, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang membuat Anda siap untuk trading. Ini mencakup penelitian harian data historis dengan hati-hati, mencatat sinyal trading hari sebelumnya, kemudian mengklik grafik untuk melihat mundur, mencatat trading dan sinyal keesokan harinya.

Langkah Pengujian Harian

Mulailah dengan mengunduh setidaknya dua tahun data saham atau komoditas. Dari sisi kiri data, jangan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Buka perangkat lunak analisis teknis Anda dan spreadsheet. Dua tombol paling penting di keyboard Anda adalah Alt dan Tab, karena Anda perlu beralih antar program. Bagi perangkat lunak analisis Anda menjadi dua jendela—satu termasuk grafik jangka panjang dan indikator, sementara yang lain termasuk grafik jangka pendek. Buka spreadsheet, tuliskan prinsip sistem Anda di bagian atas, lalu buat beberapa kolom untuk mencatat tanggal, tanggal dan harga masuk, tanggal dan harga keluar. Jika ada sinyal di grafik mingguan, catat juga sinyal tersebut. Jika ada sinyal beli atau jual, periksa grafik harian untuk melihat apakah ada sinyal beli atau jual juga. Jika ada, catatlah transaksi Anda di spreadsheet. Kemudian kembali ke grafik harian dan klik ke hari berikutnya. Lihat apakah pesanan beli atau jual Anda diaktifkan. Jika ya, kembalilah ke spreadsheet untuk mencatat hasilnya. Lakukan ini setiap hari, menghitung stop loss, dan memutuskan di mana mencairkan keuntungan.

Sesuaikan Sistem Trading Anda

Ikuti metode ini melalui semua data, lakukan ini setiap hari. Setiap fluktuasi harus mencatat sinyal sistem Anda dan tindakan Anda. Anda mundur setiap hari sehingga sejarah pasar terbuka di depan Anda, sambil menghadapi tantangan. Anda mengklik, dan sinyal beli muncul. Apakah Anda akan membeli? Catat keputusan Anda di dalam spreadsheet. Apakah Anda akan mencairkan profit berdasarkan sinyal jual atau berdasarkan fluktuasi harga? Anda tidak hanya menguji prinsip-prinsip yang ketat. Dengan mundur setiap hari, Anda membentuk keterampilan pengambilan keputusan Anda sendiri. Metode pengujian ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengujian perangkat lunak.

Pengalaman Trading Nyata

Jika harga pembukaan adalah lonjakan, lebih tinggi dari titik beli Anda tetapi lebih rendah dari titik stop loss Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jika kontrak berjangka mengalami batas atas atau batas bawah, apa yang harus dilakukan? Apakah Anda harus menyesuaikan atau menghancurkan sistem? Metode mundur setiap hari seperti pengalaman trading yang nyata, meskipun Anda tidak benar-benar trading. Ini memberi Anda rasa dari pasar yang sebenarnya, pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan hasil cetakan perangkat lunak sistem profesional.

Meningkatkan Kemampuan Berpikir dan Menilai

Pembelajaran manual dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menilai, dan bertindak di tengah kabut pasar. Rencana trading Anda harus mencakup prinsip-prinsip yang jelas, sebagian besar tentang manajemen modal. Selama Anda mematuhi prinsip tersebut, Anda akan merasa bebas saat trading. Pengetahuan, kematangan, penilaian, dan keterampilan yang Anda peroleh jauh lebih berharga dibandingkan dengan pengujian perangkat lunak.

Simulasi Trading

Simulasi trading adalah mencatat keputusan trading Anda dan melacaknya, seperti trading yang sebenarnya, hanya saja tanpa uang sungguhan. Sebagian besar orang marah ketika pasar mengajarkan mereka pelajaran saat melakukan simulasi trading. Beberapa orang melakukan trading nyata dan simulasi tetapi tidak memahami mengapa mereka dapat menghasilkan uang dalam simulasi tetapi mengalami kerugian dalam trading nyata.

Dua Alasan Kegagalan Simulasi

Ada dua alasan. Pertama, simulasi trading umumnya tidak memiliki emosi. Tanpa uang nyata, membuat keputusan yang benar menjadi lebih mudah. Kedua, trading yang baik dalam keseluruhan proses terlihat sangat kabur. Yang tampaknya mudah mungkin menimbulkan masalah. Trader pemula yang cemas terlibat dalam trading yang jelas dan lebih menjanjikan, tetapi hanya dalam simulasi trading. Melompat-lompat antara trading nyata dan simulasi adalah tindakan sia-sia. Anda harus memilih satu.

Tujuan Simulasi Trading

Satu-satunya alasan untuk melakukan simulasi trading adalah untuk menguji disiplin Anda. Jika Anda mengunduh data setelah pasar tutup setiap hari, melakukan pekerjaan rumah Anda sendiri, menulis pesanan yang akan dilakukan keesokan harinya, memperhatikan harga pembukaan, mencatat titik masuk Anda, melacak pasar setiap hari, dan menyesuaikan target profit serta stop loss Anda—jika Anda dapat bertahan melakukan ini selama beberapa bulan, mencatat tindakan Anda tanpa terlewat satu hari pun—maka Anda disiplin. Beberapa orang yang hanya trading untuk bersenang-senang tidak dapat melakukan simulasi trading semacam ini karena itu terlalu melelahkan.

Langkah-Langkah Dalam Simulasi Trading

Untuk melakukan simulasi trading, unduh data setelah pasar tutup setiap hari. Gunakan alat dan teknik Anda untuk membentuk keputusan trading, menghitung stop loss dan target keuntungan, dan tuliskan sebelumnya untuk digunakan keesokan harinya. Jangan biarkan broker Anda melakukan order, tetapi periksa apakah order Anda telah dieksekusi dan catat transaksi yang telah selesai. Gunakan spreadsheet dan jurnal Anda untuk mencatat trading Anda (lihat "Bab 08, Trader yang Terorganisir"). Jika Anda memiliki kemauan untuk bertahan selama beberapa bulan, Anda akan bisa melakukan trading dengan uang nyata secara disiplin.

Pentingnya Trading Nyata

Namun, tidak ada yang bisa menggantikan trading nyata, karena trading nyata melibatkan emosi, sedangkan simulasi trading sangat jarang melibatkan emosi. Sangat disarankan untuk menggunakan uang kecil saat Anda pertama kali mulai trading.

Pembaruan Tiga Filter

Pada beberapa acara, ada trader yang datang kepada saya dan berkata bahwa setelah membaca buku saya atau menghadiri pelatihan trading yang saya selenggarakan, mereka memulai karier trading mereka. Ini adalah kesempatan yang paling menyenangkan; saya mengalami momen seperti ini beberapa kali setiap tahun. Mungkin saat itu mereka sudah tinggal dan trading di puncak gunung, dan biasanya mereka tidak akan memiliki puncak tersebut. Sejak lama saya memperhatikan saat berdiskusi, trader ini sedikit merasa bersalah. Mereka mengatakan mereka telah menggunakan sistem tiga filter saya, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti instruksi saya. Mereka mungkin telah membuat beberapa perubahan pada sistem trading tiga filter yang saya ajarkan, mengubah satu indikator, menambahkan satu filter lagi, mengganti alat tertentu, dan lain-lain. Ketika saya mendengar ini, saya sudah tahu bahwa orang-orang ini adalah pemenang di pasar.

Pengakuan Trader tentang Sistem

Pertama, saya memberi tahu mereka bahwa keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Apa yang saya ajarkan kepada mereka adalah sama dengan apa yang saya ajarkan kepada belasan siswa di kelas yang sama. Pemenang disiplin menerima hal-hal yang mereka butuhkan dan menggunakannya untuk mencapai kesuksesan. Kedua, ketika mereka meminta maaf karena telah mengubah sistem trading saya, saya merasa cara mereka meningkatkan sistem tersebut adalah sikap seorang pemenang. Untuk mendapatkan manfaat dari sistem trading, penting untuk menguji parameter dan melakukan penyesuaian hingga sistem tersebut cocok dengan kepribadian mereka. Bahkan jika sistem tersebut dibuat oleh orang lain, ini tetaplah perlu. Untuk memenangkan, diperlukan disiplin, dan disiplin berasal dari kepercayaan diri. Hanya ketika Anda menggunakan data Anda sendiri untuk menguji sistem dan menyesuaikannya sesuai dengan gaya Anda, Anda akan memiliki kepercayaan cukup pada sistem trading tersebut.

Memperkenalkan Sistem Tiga Filter

Saya menciptakan sistem trading tiga filter pada pertengahan 80-an dan menerbitkan artikel tentangnya di majalah Futures pada tahun 1986. Selanjutnya, saya memperbaikinya dalam buku "Trading for a Living" dan beberapa video. Di sini, saya akan melakukan peninjauan kembali dan menekankan perubahan terbaru yang saya lakukan.

Definisi dan Perbedaan dalam Sistem Trading

Apa itu sistem trading? Apa perbedaan antara metode, sistem, dan teknik? Metode adalah filosofi trading yang umum. Misalnya, trading mengikuti arah tren, membeli saat tren naik, dan menjual saat puncak terbentuk dan tren turun. Atau membeli saat pasar undervalue, juga saat harga mendekati zona dukungan historis, dan menjual saat mencapai zona resistensi.

Prinsip Sistem Trading

Sistem adalah seperangkat prinsip yang dibangun untuk mengeksekusi metode tersebut. Misalnya, jika metode kami adalah mengikuti tren, sistem trading akan membuka posisi long saat rata-rata mingguan naik dan menjual saat rata-rata harian mulai turun (slow in, fast out). Atau, membeli saat kolom MACD dalam level mingguan mengalami kenaikan, dan menjual saat mengalami penurunan.

Aspek Teknik dalam Trading

Teknik adalah prinsip-prinsip spesifik yang digunakan saat masuk atau keluar pasar. Misalnya, ketika sistem memberikan sinyal beli, tekniknya adalah saat harga melewati titik tertinggi hari sebelumnya atau ketika harga hari itu mencapai titik terendah tetapi menutup dekat dengan titik tertinggi.

Strategi Sistem Tiga Filter

Metode tiga filter menganalisis pasar menggunakan berbagai periode waktu dan bersamaan menggunakan indikator tren dan osilator sebagai alat penilaian. Dengan menggunakan indikator tren pada grafik jangka panjang untuk analisis, keputusan strategis bisa diambil apakah harus buy atau sell. Sementara itu, dengan menggunakan osilator pada grafik jangka pendek, keputusan taktis bisa diambil untuk menentukan titik masuk dan keluar. Awalnya, metode tersebut tidak berubah, tetapi sistem—indikator yang digunakan—telah berkembang seiring waktu, begitu juga dengan tekniknya.

Penyaringan Tiga Kali

Tiga filter menggunakan metode penyaringan atau pengujian pada setiap kemungkinan transaksi untuk diperiksa. Setiap filter menerapkan periode dan indikator yang berbeda. Filter ini mengeliminasi banyak transaksi yang terlihat menarik pada pandangan pertama. Tiga filter mengadopsi sikap teliti dalam menghadapi trading.