Ringkasan

Baik Anda seorang trader maupun investor, bagaimana cara mengenali apakah sebuah sistem perdagangan berhasil adalah pelajaran yang wajib Anda pelajari. Jika Anda seorang trader, menilai apakah sistem perdagangan yang Anda kembangkan adalah sistem yang baik adalah PR yang harus Anda selesaikan sebelum melakukan perdagangan yang nyata. Jika Anda seorang investor, Anda perlu mengenali apakah sistem perdagangan dari manajer investasi fund yang akan Anda investasikan adalah sistem yang sukses dan sesuai dengan harapan Anda. Mengenali sebuah sistem perdagangan adalah hal yang hanya dapat Anda lakukan sendiri. Karena hanya Anda yang dapat mengerti dan memiliki informasi yang cukup untuk menjalankan sistem Anda; karena hanya Anda yang akan memiliki cukup kepercayaan untuk berinvestasi pada manajer fund Anda. Menurut saya, ada enam faktor variabel kunci yang harus Anda pahami dalam mengenali sistem perdagangan yang sukses. Mari kita lihat bagaimana enam faktor ini memengaruhi keuntungan atau kerugian sistem perdagangan, dan semoga pengetahuan ini dapat membantu Anda secara efektif mengenali apakah sebuah sistem perdagangan itu sukses.

Tantangan Kesabaran

Banyak hal yang mudah diucapkan, namun sangat menyakitkan saat diterapkan! Meskipun kita bisa melatih kesabaran, saat menguji sebuah sistem Anda harus tahu sejauh mana sistem ini menguji kesabaran Anda. Misalnya, berapa persen waktu Anda mendapatkan keuntungan, misalnya dengan rasio kemenangan 57%, ini berarti ada 43% kemungkinan Anda akan mengalami kerugian? Jumlah maksimum keuntungan berturut-turut dan jumlah maksimum kerugian berturut-turut adalah indikator kunci. Terutama jumlah kerugian; jika sebuah sistem memiliki riwayat maksimum kerugian berturut-turut hingga 20 kali, pada saat itu, tidak peduli seberapa baik indikator lainnya, Anda harus tenang, evaluasi diri Anda dengan realistis. Setelah 20 kali kesalahan, apakah Anda masih bisa terus menjalankan sistem ini? Apakah Anda mulai meragukan diri sendiri saat merancang sistem ini atau meragukan manajer fund Anda?

Kewaspadaan terhadap Kerugian

Bisnis yang merugi tidak boleh dilakukan, tetapi jangan sampai Anda tidak menyadari kerugian yang jelas! Jika rasio keuntungan dan kerugian sebuah sistem perdagangan adalah 1:1, apakah Anda masih akan menggunakannya? Tentu saja tidak, karena sistem seperti ini tidak akan menghasilkan keuntungan, indikator lainnya bisa Anda abaikan. Lalu, berapa rasio keuntungan dan kerugian yang ideal? Apakah semakin tinggi semakin baik? Tentu saja tidak, rasio yang terlalu tinggi akan menimbulkan banyak efek samping. Umumnya, sistem dengan rasio di atas 2 dapat dipertimbangkan, meskipun beberapa sistem short-term bisa memiliki rasio mendekati 1.5. Rata-rata keuntungan per trade dan rata-rata kerugian per trade juga bisa membantu Anda menilai rasio risiko terhadap imbalan dari sebuah sistem.

Biaya Sistem Perdagangan

Segala hal perlu memperhitungkan biaya, kualitas sebuah sistem perdagangan juga harus mempertimbangkan faktor biaya. Biaya sistem perdagangan terutama berasal dari dua aspek: satu adalah kerugian slippage yang disebabkan oleh perbedaan aktivitas produk; yang kedua adalah komisi transaksi. Selama Anda melakukan perdagangan, biaya ini akan muncul. Semakin sering Anda berdagang, semakin banyak biaya yang akan muncul. Ketika keuntungan Anda tidak dapat mengimbangi biaya perdagangan Anda, bahkan sistem terbaik sekalipun akan merugi, dan ukuran akun Anda akan terus menurun.

Frekuensi Kesempatan Perdagangan

Membandingkan antara keuntungan dan total biaya transaksi, Anda akan bisa menemukan seberapa jauh keduanya harus berjarak untuk menciptakan harmoni. Bahkan wanita yang paling cantik pun akan sangat berharga jika Anda mendapat kesempatan! Frekuensi mendapatkan kesempatan perdagangan ini adalah seperti saat Anda melihat seorang wanita cantik di layar, sayangnya, Anda hanya bisa melihat. Frekuensi yang terlalu tinggi akan meningkatkan biaya perdagangan; sementara frekuensi yang terlalu rendah akan berdampak negatif pada penggunaan modal. Misalnya, beberapa sistem hanya memiliki kesempatan berdagang kurang dari 3 kali setahun, saya kira ketiga kesempatan tersebut mungkin juga hasil dari bulan pertukaran kontrak. Anda harus mempertimbangkan apakah kesabaran Anda dapat menahan hal ini. Di sisi lain, melakukan lebih dari 100 transaksi dalam sehari memang bukan masalah di era teknologi komputer saat ini, jika sistem seperti ini ada, sebaiknya lihat kembali biaya transaksi dan pertimbangkan energi Anda dengan baik. Singkatnya, frekuensi kesempatan perdagangan seharusnya berada dalam batas yang wajar.

Ukuran Posisi dan Dampaknya

Penampilan yang mengesankan tentu penting, tetapi jangan hanya melihat pakaian dan mengabaikan wajah! Ukuran posisi dalam perdagangan memiliki dampak paling langsung pada profit, banyak trader sukses yang dapat menggandakan modal dalam satu tahun, tetapi setelah 2-3 tahun, tidak terdengar kabar sama sekali, bahkan beberapa orang tidak bisa ditemukan. Meski pengembalian tinggi itu penting, waspadalah jika pengembalian tinggi tersebut didapat dengan ukuran posisi besar, karena hasil ini mungkin terlihat indah, tetapi sering kali nampak tersebut justru menipumu! Respons paling langsung dari hal ini adalah melalui maksimum drawdown sejarah!

Adaptabilitas Sistem Perdagangan

Produksi laba dan kerugian dari jenis perdagangan dapat menunjukkan adaptabilitas dari sebuah sistem. Jika sistem ini hanya menghasilkan keuntungan secara signifikan pada satu jenis produk, sementara produk lainnya mengalami kerugian, Anda harus sangat berhati-hati, karena sistem seperti ini sangat tidak adaptif. Jika produk yang menguntungkan tersebut berganti gaya, sistem ini dapat cepat gagal. Umumnya, sistem yang tidak terlalu selektif pada produk cenderung lebih stabil. Singkatnya, sistem yang baik tidak hanya harus memiliki kemampuan dasar dalam menghasilkan laba, tetapi juga harus dipertimbangkan dari enam aspek di atas. Ketidakcocokan pada satu faktor pun dapat menyebabkan kegagalan.