Sistem Perdagangan Indikator Arah

Sistem arah (Directional system) adalah metode mengikuti tren yang didirikan oleh J. Welles Wilder Jr. pada pertengahan 1970-an, dan kemudian diperbaiki oleh beberapa analis hingga matang. Metode ini sangat unik dalam cara mengidentifikasi pembentukan, perkembangan, puncak, dan akhir dari sebuah tren. Trader yang melakukan penelitian mendalam tentang indikator ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang tren, dan dapat menggunakan indikator ini untuk menangkap tren yang layak untuk diperdagangkan.

Indikator Arah Rata-Rata ADX

Indikator arah rata-rata ADX adalah indikator pengukuran tren yang umum digunakan. ADX tidak dapat memberi tahu Anda arah perkembangan tren. Namun, jika tren ada, ADX dapat mengukur kekuatan tren. Baik tren naik maupun tren turun, tampak serupa pada ADX. Pembacaan ADX yang semakin besar menunjukkan bahwa tren semakin jelas. Ada pepatah yang mengatakan "analisis teknis, tren adalah raja"; investor juga umumnya suka melakukan perdagangan di pasar tren. Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan sistem perdagangan indikator arah ADX untuk membantu investor dalam melakukan perdagangan breakout atau retracement dengan lebih baik.

Struktur Sistem Arah

1. Hitung "Nilai Gerakan Arah" (Directional Movement, disingkat DM). Nilai gerakan arah merujuk pada bagian dari rentang perdagangan hari ini yang melebihi rentang perdagangan hari sebelumnya. Ada empat jenis DM:
A. Jika rentang hari ini naik melebihi rentang hari sebelumnya, ini termasuk gerakan arah positif (+DM).
B. Jika rentang hari ini turun melewati rentang hari sebelumnya, ini termasuk gerakan arah negatif (-DM).
C. Jika rentang hari ini berada di dalam rentang hari sebelumnya atau jika rentang hari ini keluar dari rentang sebelumnya dengan jarak yang sama baik ke atas maupun ke bawah, ini termasuk tidak ada gerakan arah (DM=0). Jika rentang hari ini ke atas atau ke bawah tidak sama, ini bisa jadi gerakan arah positif atau negatif, bergantung pada bagian lainnya.
D. Jika hari ini ada batas atas, +DM mewakili jarak antara harga penutupan hari ini dan harga tertinggi hari sebelumnya. Jika batas bawah hari ini muncul, -DM mewakili jarak antara harga penutupan hari ini dan harga terendah hari sebelumnya.

2. Hitung "Rentang Sesungguhnya" (True Range, disingkat TR). TR selalu bernilai positif, yaitu jarak antara harga tertinggi hari ini, harga terendah hari ini, dan harga penutupan kemarin. Dalam formula:
TR=Max(H, L, Ref(Close, 1))-Min(H, L, Ref(Close, 1)).

3. Hitung indikator arah harian (Directional Indicators, +DI dan -DI). Nyatakan nilai gerakan arah (DM) sebagai persentase dari rentang sesungguhnya (TR). DI selalu bernilai positif: jika tidak ada gerakan arah menuju atas hari ini, +DI bernilai nol; jika tidak ada gerakan arah menuju bawah hari ini, -DI bernilai nol.
+DI=+DI÷TR×100
-DI=-DM÷TR×100.

4. Hitung garis arah halus (Directional Lines). Gunakan rata-rata bergerak untuk memperhalus +DI dan -DI, menghasilkan dua garis arah untuk mengenali tren.

5. Hitung indikator arah rata-rata (Average Directional Indicator, disingkat ADX). Komponen sistem arah ini dapat menonjolkan tren yang layak untuk diperdagangkan. ADX adalah variabel yang mengukur tingkat perbedaan antara +DI dan -DI. Proses perhitungan dibagi menjadi dua langkah:
A. Hitung indikator arah harian DX, DX=[+DI)-(-DI)]/[+DI)+-DI)] ×100
B. Ambil rata-rata bergerak dari DX, maka hasilnya adalah “indikator arah rata-rata” ADX.
Ketika tren kuat, dua garis tren (+DI dan -DI) memiliki jarak yang meningkat, sehingga ADX naik; ketika tren terbalik atau pasar memasuki rentang horizontal, ADX akan turun.

Analisis Indikator Arah

Saat digunakan, indeks arah terutama menganalisis hubungan antara garis indikator naik +DI, garis indikator turun -DI, dan indeks arah rata-rata ADX. Hubungan antara dua garis +DI dan -DI adalah sinyal untuk masuk atau keluar pasar, sementara ADX adalah sinyal untuk menilai arah pergerakan pasar.

Memahami secara ilmiah makna indikator teknis adalah dasar yang benar untuk menggunakan indikator dalam membuat penilaian tantangan tren dan volatilitas, merancang, dan mengeksekusi strategi perdagangan.

Aturan Perdagangan Arah

1. Ketika garis +DI berada di atas garis -DI, lakukan pembelian. Sebaliknya, lakukan penjualan. Ketika garis +DI berada di atas garis -DI, dan ADX juga di atas garis -DI dan ADX sedang naik, ini adalah momen terbaik untuk melakukan pembelian. Ini menunjukkan bahwa tren naik menguat, mendirikan posisi panjang, dengan stop loss ditetapkan di sisi bawah titik terendah minor terbaru. Ketika garis -DI dan ADX berada di atas +DI, dan ADX meningkat, saat yang paling cocok untuk masuk Short. Ini menunjukkan tren turun sedang menguat, setelah memposisikan short, stop loss ditetapkan pada sisi atas titik tinggi minor terbaru.

2. Ketika ADX menurun, itu menunjukkan bahwa pasar perlahan kehilangan arah. Ini seperti arus air yang sulit diprediksi antara pasang dan surut. Ketika ADX turun, sebaiknya tidak menggunakan metode perdagangan trend-following, karena sinyal yang sering terjadi kekacauan.

3. Ketika ADX menurun dan berada di bawah kedua garis arah, ini menunjukkan pergerakan horizontal yang membosankan. Hindari metode perdagangan trend-following, tetapi bersiaplah, karena ini seperti ketenangan sebelum badai, tren utama seringkali dimulai dari sini.

4. Ketika ADX menurun dan berada di bawah kedua garis arah, ini adalah posisi di mana sistem arah memberi sinyal terbaik. Semakin lama kondisi ini bertahan, semakin kuat dasar untuk pergerakan berikutnya. Ketika ADX mulai naik dari posisi di bawah dua garis arah, itu menunjukkan bahwa pasar telah terbangun. Dalam kasus ini, jika ADX meningkat dari titik rendah ke atas empat poin (misalnya: dari 9 menjadi 13), ini menandakan kelahiran tren baru, menunjukkan pasar bullish atau bearish yang panas telah muncul. Pada saat itu, jika +DI berada di atas, lakukan pembelian dengan stop loss ditetapkan di bawah titik rendah minor terbaru; jika -DI berada di atas, lakukan penjualan dengan stop loss ditetapkan di atas titik tinggi minor terbaru.

5. Ketika ADX naik dan berada di atas kedua garis arah, ini menunjukkan bahwa pasar sudah terlalu panas. Dalam kasus ini, ketika ADX berbalik ke bawah, itu menunjukkan bahwa tren utama mungkin mengalami perubahan mendadak, posisi harus ditutup dengan keuntungan. Jika Anda sedang mengoperasikan beberapa kontrak, sebaiknya Anda menutup setidaknya sebagian.

Analisis Aturan Perdagangan Arah

Aturan 1, ketika garis +DI berada di atas garis -DI, lakukan pembelian. Sebaliknya, lakukan penjualan. Logika aturan ini adalah, ketika garis +DI berada di atas garis -DI, itu menunjukkan bahwa probabilitas pasar berada dalam keadaan bullish cukup tinggi. Pada saat ini, melakukan pembelian memberikan keuntungan probabilitas yang kuat. Sebaliknya juga berlaku. ADX juga di atas garis -DI dan ADX sedang naik, ini menjadi alasan untuk memperkuat posisi beli, menunjukkan bahwa probabilitas bullish di pasar meningkat, maka peluang untuk membeli menjadi lebih tinggi lagi. Penjual juga menggunakan prinsip yang sama. Desain harga stop loss untuk masuk long atau short mencerminkan pemahaman tentang rentang volatilitas.

Aturan 2, penurunan ADX dari segi data formula adalah nilai DX baru yang berkurang, berturut-turut menunjukkan tren, mencerminkan kemampuan harga untuk melampaui titik tinggi sebelumnya menurun (bullish).

Aturan 3, ADX menurun dan berada di bawah kedua garis DI menunjukkan bahwa perbedaan harga sangat kecil, pasar membosankan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa konsolidasi seringkali merupakan pertanda tren, investor perlu mempersiapkan diri dengan baik pada saat ini.

Aturan 4, pada dasarnya mengulangi atau menggunakan angle baru untuk menjelaskan aturan 1, 2, dan 3. Dan memberikan data dukungan bahwa pembalikan ADX empat poin menunjukkan adanya tren baru. Penetapan harga stop loss mengulangi aturan 1.

Aturan 5 mendefinisikan suatu dasar untuk menilai pasar yang terlalu panas. Setelah terlalu panas, penurunan ADX menunjukkan bahwa tren ada kemungkinan untuk menembus. Dalam operasional, disarankan untuk mengamankan keuntungan, ini mendefinisikan standar untuk pengambilan keuntungan.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Arah

Sistem arah (Directional system) adalah metode perdagangan yang mengikuti tren dan dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada pertengahan 1970-an, yang kemudian disempurnakan oleh beberapa analis. Sistem arah dapat mengidentifikasi tren serta kecepatan pergerakannya, memungkinkan trader untuk menangkap tren yang layak diperjualbelikan.

Kelebihan:
1. Merancang variabel yang menghubungkan harga tinggi dan rendah yang digunakan untuk mengukur arah tren dasar.
2. Mendefinisikan standar untuk menentukan status bullish atau bearish dari tren.
3. Mendefinisikan standar untuk menilai tren dalam tahap awal, tahap perkembangan, fase overheating, dan fase pembalikan.
4. Mendefinisikan standar untuk menilai stabilitas tren.

Kekurangan:
1. Memahami arah tren tidak sejelas sistem rata-rata bergerak.
2. Desain indikator dan prinsip aturan tidak mudah dipahami.
3. Mengandalkan data historis untuk memprediksi masa depan.