Apa Itu Breakout?

Breakout adalah ketika harga melewati batasan atau saluran secara teknikal. Ketika breakout terjadi, momentum harga akan sangat kuat, memberikan kesempatan bagi investor untuk mengambil tindakan.

Bagaimana Cara Trading Breakout?

Strategi trading breakout pada dasarnya berlawanan dengan trading dalam kisaran. Ketika harga melewati resistensi penting, cari kesempatan untuk buying; ketika harga jatuh di bawah level support penting, cari kesempatan untuk selling. Dalam contoh di atas, trader dalam kisaran mungkin akan melakukan selling di puncak saluran, yang dapat mengakibatkan kerugian, sementara trader breakout akan menunggu harga melewati puncak saluran sebelum mencari peluang untuk buying.

Contoh Strategi: Breakout Channel

Trading setelah breakout channel secara historis merupakan strategi yang sangat langsung dan relatif efektif. Investor dapat menghubungkan titik tertinggi dan terendah dalam suatu periode waktu untuk membentuk saluran. Pada gambar di bawah ini, Anda bisa melihat saluran atas yang ditandai dengan biru muda dan saluran bawah yang ditandai dengan merah. Garis putus-putus hijau menunjukkan status keuntungan, sementara garis merah menunjukkan status kerugian.

Strategi Kerja

Jika harga jatuh di bawah saluran bawah, kita mencari kesempatan untuk selling. Jika harga kemudian rebound dengan cepat, kita akan memilih untuk menutup posisi short; jika harga terus menurun, kita akan menunggu untuk mendapatkan keuntungan.

Keberhasilan Strategi

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi ini efektif, terutama selama periode volatilitas tinggi. Mari kita uji ini melalui performa Euro/Dollar dalam beberapa tahun terakhir.

Kapan Menggunakan Breakout Trading?

Di halaman analisis teknikal DailyFx, kami memperbarui persentase volatilitas harga setiap hari. Semakin tinggi indeks ini, semakin tinggi ekspektasi investor terhadap volatilitas harga. Kita dapat menggunakan rasio volatilitas untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk menggunakan strategi trading tertentu. Ketika volatilitas tinggi, kita cenderung menggunakan strategi trading breakout, sementara saat volatilitas rendah, kita memilih untuk tidak melakukannya.

Efektifitas Filter

Dengan mengamati strategi breakout di atas, kita akan menemukan bahwa menggunakan "filter" akan memberikan hasil yang lebih baik. Misalkan ada dua skenario. Satu skenario adalah trading hanya ketika volatilitas melebihi 50%, dan skenario lainnya ketika volatilitas melebihi 75%, kita bisa melihat melalui grafik bahwa kedua skenario ini memberikan hasil yang lebih baik daripada membiarkan sistem trade kapan saja.

Pemantauan Waktu Trading

Ketika trading setelah volatilitas melebihi 50%, waktu trading akan terhemat setengahnya; pada volatilitas melebihi 75%, hanya memerlukan 25% dari waktu. Setelah pengujian waktu, ketika volatilitas melebihi 50%, banyak trading kerugian yang signifikan terfilter, hanya menghilangkan beberapa trading yang menguntungkan. Namun, dari hasil akhir, trading setelah volatilitas melebihi 50% sering kali memberikan hasil akhir terbaik.

Keputusan Akhir

Volatilitas 75% sering kali bisa menghentikan lebih banyak trading, baik trading yang menguntungkan maupun merugikan. Dalam enam tahun terakhir, hasil keseluruhan 75% tidak sebaik 50%, dengan sedikit kerugian besar. Tentu saja, ketika kita mempertimbangkan risiko secara keseluruhan, kita akan memilih trading pada volatilitas 75% karena ini lebih bisa mengurangi kemungkinan kerugian, meski kita bersedia melepaskan sebagian potensi keuntungan untuk mengurangi risiko kerugian.