Sistem Perdagangan sebagai Sistem Aturan Perdagangan yang Lengkap

Sistem perdagangan adalah sistem lengkap dari aturan perdagangan. Sebuah sistem perdagangan yang dirancang dengan baik harus memiliki ketentuan yang jelas dan sesuai untuk setiap aspek yang terlibat dalam keputusan investasi. Ketentuan ini harus bersifat objektif dan tidak ambigu, sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda. Sistem perdagangan yang dirancang dengan baik harus sesuai dengan karakter psikologis penggunanya, karakteristik statistik objek investasi, dan karakteristik risiko modal investasi.

1. Karakteristik Dasar Sistem Perdagangan

Apa itu sistem perdagangan? Dari sudut pandang konsep yang sederhana, sistem perdagangan merupakan materialisasi dari pemikiran perdagangan sistematis. Pemikiran perdagangan sistematis adalah sebuah ide yang terwujud dalam pengamatan keseluruhan terhadap pergerakan harga dan pengamatan yang kontinu dalam waktu dalam analisis pasar, serta diekspresikan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan tiga elemen utama: objek perdagangan, modal perdagangan, dan investor perdagangan.

Tentang pemikiran perdagangan sistematis, banyak hal yang terkait dan tidak mungkin dibahas lebih lanjut dalam ruang lingkup ini. Namun, satu hal yang harus ditekankan, sistem perdagangan sebagai materialisasi dari pemikiran perdagangan sistematis jelas berbeda dengan perangkat lunak laporan pasar atau perangkat lunak analisis pendukung yang sederhana yang ada di pasar saat ini.

Karakteristik Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan ditandai oleh keutuhan dan objektivitasnya. Ini menjamin reabilitas hasil dari sistem perdagangan tersebut. Secara teori, bagi setiap pengguna, jika kondisi penggunaan sepenuhnya sama, maka hasil operasi juga sepenuhnya sama. Reabilitas sistem merupakan bukti dari keilmuan metode tersebut, di mana metode perdagangan sistematis tergolong sebagai metode investasi yang ilmiah.

2. Sistem Perdagangan Harus Mencerminkan Karakteristik Objek dan Pengguna

Sistem perdagangan harus mencerminkan karakteristik pergerakan harga dari objek perdagangan, termasuk tren pergerakan harga dan level harga. Tren pergerakan memberikan arahan strategis untuk pengambilan keputusan perdagangan, sedangkan level harga menyediakan titik masuk dan keluar yang bersifat taktis. Oleh karena itu, sistem perdagangan harus memiliki sub-sistem analisis pasar yang setidaknya memiliki dua komponen dasar: modul analisis tren dan modul analisis level harga.

Sistem perdagangan juga harus mencerminkan karakteristik risiko dari modal perdagangan. Pada objek perdagangan yang berisiko, acak pergerakan harga dalam ruang waktu tertentu dan pola keseluruhan pergerakan harga adalah satu kesatuan dari kebetulan dan kepastian. Dengan mengakui bahwa pola pergerakan harga dapat diungkap, harus juga diakui bahwa gangguan acak harga tidak bisa dihindari. Keberadaan gangguan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam sub-sistem analisis pasar dan mengakibatkan risiko perdagangan.

Risiko perdagangan bersifat konkret, yang dapat menyebabkan kehilangan modal perdagangan. Besar kecilnya risiko dapat diukur berdasarkan proporsi kerugian terhadap modal perdagangan. Modal itu sendiri juga memiliki karakteristik risiko yang unik, seperti durasi penggunaan modal, sumber modal, dan tujuan investasi, yang semuanya dapat mempengaruhi sifat risiko dari modal tersebut. Oleh karena itu, sebuah sistem perdagangan tidak hanya harus mempunyai fitur analisis pasar, tetapi juga harus dilengkapi dengan fungsi kontrol risiko dan manajemen modal agar dapat memenuhi karakteristik risiko modal dan mencapai kontrol risiko yang terukur dan tepat dalam melindungi modal serta memenuhi tuntutan peningkatan nilai modal.

3. Sistem Perdagangan Harus Mampu Menyesuaikan Diri dengan Kebutuhan Praktis

Sistem perdagangan harus mampu memantau seluruh proses perdagangan secara real-time, dan mampu secara mandiri mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, dan memberikan keputusan informasi harga serta mengeksekusi perintah perdagangan. Perintah ini harus mencakup seluruh elemen seperti tanggal dan waktu perdagangan, kode klien, nama objek perdagangan, kode, arah perdagangan, tujuan perdagangan, jumlah perdagangan, harga perdagangan, dan semua elemen instruksi lainnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, standar yang harus dicapai adalah dapat menggantikan dan melampaui cara manual, melampaui batas fisiologis dan psikologis manusia, dan memenuhi tujuan desain manusia dalam menggunakan sistem perdagangan.

Dalam praktik merancang, menyempurnakan dan menggunakan sistem perdagangan, saya telah secara kebetulan berinteraksi dengan banyak orang yang mengklaim memiliki sistem perdagangan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan, hingga saat ini saya belum menemukan satu pun sistem perdagangan yang benar-benar ada. Ada dua situasi yang cukup umum: pertama, ada yang menyebut perangkat lunak perdagangan lain sebagai sistem perdagangan; contohnya, perangkat lunak seperti Qianlong, Shenglong, Shihua Jinqiao, dan lainnya merupakan perangkat lunak dengan fungsi pelaporan pasar yang juga memiliki fungsi analisis pendukung, tetapi tidak memiliki fungsi kontrol risiko dan manajemen modal.

4. Kesalahpahaman Pertama: Beberapa Perangkat Lunak Perdagangan yang Dijual di Pasar adalah Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan mengacu pada sistematis strategi perdagangan yang dapat diterapkan dalam lima langkah perdagangan (manajemen modal, manajemen posisi, sinyal perdagangan, pelaksanaan rencana, dan umpan balik pembelajaran) dalam kerangka berpikir tertentu. Tugas selanjutnya adalah memasukkan fluktuasi pasar ke dalam sistem dan melakukan transaksi sesuai dengan instruksi sistem. Strategi perdagangan ini bisa dinyatakan dalam program komputer, tetapi juga bisa dinyatakan secara lisan, di mana manusia menggantikan komputer untuk menjalankan setiap instruksi program.

Beberapa apa yang disebut sebagai sistem perdagangan di pasaran biasanya hanya memberikan sinyal perdagangan, memberi tahu trader kapan untuk membeli dan kapan untuk menjual. Ini bukanlah sistem perdagangan yang utuh, melainkan hanya salah satu langkah dari lima langkah perdagangan. Jika didefinisikan secara ketat, ini hanya dapat dianggap sebagai indikator teknis. Penting untuk tidak mengabaikan empat langkah lainnya. Fokus hanya pada sinyal perdagangan tanpa memperhatikan langkah lainnya dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat merugikan, menyebabkan kumpulan sinyal perdagangan yang seharusnya menguntungkan berubah menjadi kerugian dalam periode tertentu atau mengambil risiko yang terlalu besar.

5. Kesalahpahaman Kedua: Sistem Perdagangan Terhubung dengan Sistem Pemesanan, Mengotomatiskan Perintah Perdagangan ke Bursa

Benar, ada beberapa sistem perdagangan yang diprogram dalam bahasa komputer yang dapat melakukan ini. Namun tidak semua sistem perdagangan seperti itu. Beberapa sistem perdagangan jangka pendek dapat sangat sering mengeluarkan perintah perdagangan beberapa kali per detik; kecepatan ini tidak dapat dicapai oleh kapasitas otak manusia. Namun, beberapa sistem perdagangan jangka menengah dan panjang mungkin memerlukan waktu lama sebelum mengeluarkan sinyal perdagangan, yang tidak selalu memerlukan koneksi dengan sistem pemesanan dan bisa langsung mengeluarkan perintah perdagangan ke bursa. Hal ini sering disertai dengan kenaikan komisi perdagangan yang berdampak langsung pada hasil perdagangan. Beberapa perusahaan perdagangan otomatis dan perusahaan berjangka memiliki perjanjian yang bersangkutan; jika menggunakan platform ini untuk perdagangan, maka biaya komisinya mungkin lebih tinggi.

Seorang trader dapat memutuskan secara mandiri untuk menggunakan mode perdagangan otomatis atau menggunakan sinyal perdagangan yang dikeluarkan oleh sistem untuk memasukkan perintah secara manual ke dalam sistem pemesanan. Kelebihan perdagangan otomatis adalah menghindari gangguan dari faktor manusia. Kita semua tahu bahwa dalam perdagangan berjangka, kelemahan manusia seperti keserakahan dan ketakutan adalah faktor yang paling membatasi kesuksesan perdagangan. Namun, karena tidak semua sinyal perdagangan dapat dengan mudah dijelaskan dalam bahasa komputer, beberapa sistem hanya dapat dilaksanakan secara manual, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk menjadi sistem perdagangan yang sukses.

6. Kesalahpahaman Ketiga: Sistem Perdagangan Dapat Meningkatkan Tingkat Kesuksesan Perdagangan Secara Signifikan

Konsep bahwa sistem perdagangan dapat meningkatkan tingkat kesuksesan perdagangan sepenuhnya mengandung "rahasia" yang tidak diketahui. Banyak orang yang mendengar tentang sistem perdagangan, terutama perangkat lunak perdagangan yang dijual dengan harga tinggi, langsung percaya bahwa ini pasti akan "akurat", dan menganggap tingkat akurasi sinyal perdagangan dari sistem tersebut sangat tinggi. Namun, setelah menghabiskan banyak biaya untuk membeli perangkat lunak itu, mereka sering merasa kecewa. Faktanya, sistem perdagangan yang sukses tidak berfokus pada peningkatan tingkat keberhasilan perdagangan.

Dengan kata lain, meskipun ada sistem perdagangan dengan tingkat keberhasilan 99%, kerugian besar dalam satu perdagangan bisa membuat seluruh hasil menjadi negatif. Sebagian besar sistem perdagangan yang berjalan baik memiliki tingkat keberhasilan antara 25%-35%. Ini berarti dari 100 transaksi, hanya sekitar 25 hingga 35 yang menguntungkan, tetapi rata-rata keuntungan jauh melebihi rata-rata kerugian, yang menghasilkan ekspektasi positif. Misalnya, salah satu sistem perdagangan yang diuji dengan data historis tembaga menunjukkan hasil sebagai berikut: dalam 86 transaksi, terdapat 31 transaksi menguntungkan dan 55 rugi, dengan kerugian maksimum beruntun sebanyak 8. Tingkat keberhasilan yang terlihat adalah 35%. Rata-rata kerugian sebesar 240 poin dan rata-rata keuntungan 1067 poin. Total laba rugi adalah +19900 poin. Dari sini terlihat jelas bahwa rata-rata keuntungan jauh lebih besar daripada rata-rata kerugian. Menyadari fakta ini sangat penting untuk keberhasilan penerapan sistem perdagangan.