Analisis Sistem Perdagangan

作者:   2024-11-24   浏览:1

Pendekatan pada Sistem Perdagangan

Ketika mengevaluasi sebuah sistem, yang pertama kali harus dilihat bukan seberapa banyak uang yang dapat dihasilkan, tetapi seberapa banyak yang mungkin hilang. Inilah jalan keberlangsungan jangka panjang bagi para trader. Lantas, dalam laporan pengujian sistem perdagangan, indikator kinerja mana yang paling mewakili risiko dalam menggunakan sistem ini? Menurut saya, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah "maximum drawdown".Sistem Perdagangan, Risiko, Manajemen Uang, Drawdown Maksimum

Definisi Maximum Drawdown

Maximum drawdown adalah selisih maksimum antara titik tertinggi dan titik terendah berikutnya dalam kurva ekuitas selama seluruh pengujian. Dengan kata lain, jika saya memutuskan untuk memperdagangkan menggunakan sistem ini, bagaimana skenario terburuknya? Skenerio terburuk adalah ketika saya mulai berdagang, tepat pada titik tertinggi, dan kemudian mengalami drawdown terbesar dalam sejarah. Misalkan, sistem ini menghasilkan pengembalian tahun 100%, dan maximum drawdown mencapai lima puluh ribu, saya berencana untuk berinvestasi empat puluh ribu. Lalu berapa banyak uang yang akan ada di akun saya tahun depan? Ada berbagai kemungkinan, tetapi saya pasti harus melihat seberapa banyak saya bisa kehilangan.

Situasi Terburuk

Mari kita lihat situasi terburuk: situasi terburuk adalah mengalami maximum drawdown sebelum melihat harapan untuk mendapatkan keuntungan. Empat puluh ribu yang saya investasikan semuanya bisa hilang. Ini sangat mungkin terjadi. Jika begitu, meskipun sistem ini bisa memberikan pengembalian lima kali lipat setiap tahun, itu tidak ada gunanya bagi saya, karena saya sudah keluar dari permainan. Setelah mengetahui situasi terburuk, langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah mengurangi ukuran posisi perdagangan. Misalnya, jika pengaturan sistem pengujian adalah 1000 saham per transaksi, di dunia nyata saya mungkin hanya trading 200 saham. Dengan cara ini, maximum drawdown yang saya hadapi dalam perdagangan nyata akan berkurang menjadi sepuluh ribu, sehingga dalam skenario terburuk, saya masih memiliki tiga puluh ribu dalam modal saya, dan saya memiliki kesempatan untuk memitigasi kerugian tersebut.

Menetapkan Ukuran Posisi

Berapa ukuran posisi yang tepat? Ini berkaitan dengan perhitungan posisi dalam manajemen risiko (Money Management). Saya cenderung lebih konservatif, menggunakan persentase tetap, dengan mempersiapkan kerugian maksimal 2% dari total modal setiap kali. Artinya, jika saya menginvestasikan seratus ribu, dalam setiap perdagangan saya hanya bersedia kehilangan dua ribu. Jika saya membeli saham seharga 40 ribu, dan stop-loss saya harus pada 35 ribu, maka risiko per saham adalah lima ribu, dan saya hanya bisa membeli 400 saham. Ada banyak algoritma lain yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran posisi. Setiap orang dapat menentukan berdasarkan toleransi risiko mereka dan kemampuan sistem untuk menguntungkan.

Realitas Uji Sistem

Satu hal yang harus diketahui oleh trader sistem adalah: maximum drawdown yang diberikan oleh pengujian sistem hanyalah nilai teoritis. Tidak peduli berapa lama saya menggunakan data historis untuk pengujian, saya tetap tidak dapat menjamin bahwa maximum drawdown dalam hasil pengujian adalah yang "terbesar". Ini berarti, setelah saya mulai berdagang dengan sistem ini, saya mungkin masih akan mengalami drawdown yang lebih besar daripada yang dicantumkan dalam laporan pengujian, dan saya tidak dapat memastikan seberapa besar itu. Ini terdengar penuh dengan ketidakpastian, tetapi pikirkan tentang banyak hal yang kita lakukan setiap hari yang juga memiliki banyak ketidakpastian. Misalnya, terbang dengan pesawat sangat menakutkan karena tidak ada jaminan bahwa penerbangan berikutnya tidak akan mengalami masalah. Namun, kita tidak berhenti terbang karena alasan itu, mengapa? Karena kemungkinan mengalami kecelakaan udara sangat kecil; diperkirakan kita mungkin terbang selama sepuluh ribu tahun dan sering, baru mungkin mengalami satu kali insiden. Hal yang sama berlaku dalam trading; yang perlu kita lakukan adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya drawdown yang bencana, sampai ke tingkat di mana dalam sepuluh ribu tahun dan dengan sering melakukan trading pun, kita mungkin hanya mengalami sekali.

Strategi Mengurangi Risiko

Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko ini:

a. Menggunakan semua data yang mungkin untuk melakukan uji coba. Jelas, semakin lama periode data yang diuji, semakin kecil kemungkinan menghadapi bencana dalam modal.

b. Memilih sistem yang tidak sensitif terhadap perubahan parameter dalam hal "maximum drawdown". Trading dengan sistem yang sensitif adalah sangat berbahaya. Pasar akan berubah, dan sekali sistem perdagangan dioperasikan, tidak bisa sembarangan diubah. Ini mensyaratkan bahwa sistem tidak menyebabkan drawdown yang bencana saat parameter mengalami perubahan, ini adalah prinsip terpenting dalam penggunaan trading sistem.Sistem Perdagangan, Risiko, Manajemen Uang, Drawdown Maksimum

c. Mengacak urutan perdagangan yang terjadi, lalu mensimulasikan kinerja sistem dalam urutan perdagangan yang berbeda. Ini biasanya disebut simulasi Monte Carlo. Dari sudut pandang manajemen risiko, tujuan utama simulasi adalah untuk memberi tahu kita, jika urutan perdagangan dapat diacak, drawdown apa saja yang mungkin akan kita hadapi dan seberapa sering drawdown ini terjadi.

d. Menggunakan berbagai instrumen yang tidak terlalu terkait (pasar) atau sistem trading yang berbeda secara bersamaan, dan membagi modal secara wajar untuk mendiversifikasi risiko modal. Trader dapat memilih untuk menggunakan beberapa sistem trading yang berbeda untuk satu instrumen trading atau melakukan trading pada tiga kerangka waktu yang berbeda, atau melakukan trading di beberapa pasar selama hasil operasinya memiliki keterkaitan yang rendah; risiko bencana pada modal dapat berkurang berlipat ganda. Di pasar, ada beberapa perangkat lunak yang dapat menguji portofolio, memberikan alat yang lebih baik untuk pengendalian risiko.


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Artikel Sebelumnya: Pasar Valuta Asing

Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

blog

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.