Analisis Keputusan: Konsep yang Relevan

Untuk membahas hubungan antara metode perdagangan sistem dan keputusan berbasis risiko, mari kita tinjau terlebih dahulu konsep-konsep yang relevan dalam analisis keputusan.

Konsep Analisis Keputusan

Analisis keputusan adalah cabang dari ilmu operasional. Ini adalah disiplin matematika terapan yang menyediakan metode analisis sistematis yang logis untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Penulis mendefinisikan keputusan sebagai berikut: Keputusan adalah tindakan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan keadaan objektif, pengalaman subjektif, pengetahuan umum, dan logika, dengan menggunakan alat, metode, dan keterampilan tertentu untuk memilih di antara beberapa pilihan aksi. Keputusan memiliki beberapa karakteristik berikut: 1. Masa depan; 2. Memilih; 3. Berbasis tujuan; 4. Praktis. Proses pengambilan keputusan terdiri dari beberapa elemen: 1. Subjek keputusan; 2. Tujuan keputusan; 3. Pilihan aksi; 4. Lingkungan keputusan.

Kompleksitas Masalah Keputusan

Masalah pengambilan keputusan sudah ada sejak lama, dan dengan perkembangan masyarakat serta teknologi, masalah tersebut semakin kompleks. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan masalah keputusan, salah satunya adalah berdasarkan sifat peristiwa masa depan, yang dibagi menjadi tiga kategori: 1. Keputusan pasti; 2. Keputusan ketidakpastian total; 3. Keputusan berbasis risiko.

Jenis-Jenis Keputusan

1. Keputusan Pasti merupakan keputusan di mana semua peristiwa masa depan terkait pilihan aksi sudah pasti dan tidak acak sebelum pengambilan keputusan. 2. Keputusan Ketidakpastian Total berarti semua peristiwa masa depan terkait pilihan aksi tidak pasti, acak, dan probabilitas distribusi masa depan tidak diketahui sebelum pengambilan keputusan. 3. Keputusan Berbasis Risiko adalah keputusan di mana semua peristiwa masa depan terkait pilihan aksi tidak pasti, acak, tetapi probabilitas distribusi peristiwa masa depan diketahui. Kadang-kadang, kita menyebut keputusan ketidakpastian total dan keputusan berbasis risiko sebagai keputusan non-pasti. Keputusan dalam perdagangan valuta asing adalah jenis keputusan non-pasti.

Definisi Metode Perdagangan Sistem

Mengenai definisi metode perdagangan sistem, saat ini belum ada konsensus yang universal. Penulis secara pribadi percaya bahwa metode perdagangan sistem adalah metode perdaganganyang bersifat sistematis yang digunakan oleh trader untuk membantu memecahkan masalah pengumpulan informasi, pengolahan informasi, pengambilan keputusan perdagangan, perencanaan perdagangan, dan eksekusi perdagangan.

Metode Perdagangan Sistem sebagai Keputusan Berbasis Risiko

Metode perdagangan sistem memiliki karakteristik analisis teknis yang murni, objektivitas, kuantitas, mekanisasi, pemrograman, manajemen keuangan yang terstruktur, kontrol risiko yang terstruktur, sistematis, dan konsistensi. Menggunakan metode perdagangan sistem membuat aktivitas pengambilan keputusan perdagangan memiliki sistematis dan konsistensi, yang sangat berarti untuk mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Jika seorang trader menggunakan metode perdagangan sistem, maka setiap instruksi perdagangan yang dikeluarkan oleh sistem memiliki probabilitas kemenangan dan tingkat pengembalian yang relatif stabil. Walaupun instruksi perdagangan yang dikeluarkan oleh sistem hanya memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan, sistem perdagangan tidak dapat menjamin bahwa setiap instruksi perdagangan akan menguntungkan, namun kita tahu distribusi probabilitas tingkat keuntungan dari setiap instruksi perdagangan, membuat keputusan perdagangan yang dipandu oleh metode perdagangan sistem menjadi keputusan berbasis risiko.

Perbandingan antara Metode Perdagangan Sistem dan Non-Sistem

Tugas untuk memastikan distribusi probabilitas tingkat keuntungan dari instruksi perdagangan yang dikeluarkan oleh sistem telah diuji oleh data historis sebelum menerapkan sistem perdagangan dalam praktik. Jika dibandingkan dengan metode perdagangan sistem, ada juga metode perdagangan non-sistem. Dalam keadaan umum, metode perdagangan non-sistem sering kali merupakan keputusan ketidakpastian total. Investor ritel biasa sering menggunakan metode perdagangan non-sistem, sehingga keputusan perdagangan mereka sering menjadi keputusan ketidakpastian total. Evolusi seorang trader dari metode perdagangan non-sistem ke metode perdagangan sistem pada dasarnya adalah lonjakan dari keputusan ketidakpastian total ke keputusan berbasis risiko.

Kesimpulan

Metode perdagangan sistem adalah keputusan berbasis risiko. Metode keputusan berbasis risiko dalam perdagangan sistem memungkinkan trader menggunakan teori dan metode portofolio modern untuk berinvestasi dengan berbagai jenis diversifikasi, mengurangi risiko keseluruhan dari operasi perdagangan sistem, yang sangat menguntungkan bagi investor kecil.