Pengertian Sistem Pertahanan dan Serangan

Sistem pertahanan dan serangan dalam perdagangan merujuk pada mekanisme otomatis yang harus dimiliki oleh sistem perdagangan, yang memungkinkan untuk memperluas keuntungan saat perdagangan menguntungkan dan meminimalisir kerugian saat perdagangan tidak menguntungkan, mencapai keseimbangan antara serangan dan pertahanan.

Karakteristik Sistem Pertahanan dan Serangan

Sistem ini harus memiliki karakteristik berikut: saat perdagangan menguntungkan, ukuran posisi harus berat dan durasi posisi harus cukup lama; ketika perdagangan tidak menguntungkan, ukuran posisi harus ringan, durasi posisi pendek, dan frekuensi stop loss harus sedikit. Untuk menjamin sistem perdagangan memiliki karakteristik ini, dari segi teknis, perlu merancang strategi penambahan posisi dan stop loss yang efektif.

Pentingnya Penambahan Posisi dan Stop Loss

Hanya dengan menambah posisi saat keadaan menguntungkan, kita bisa mencapai efek memperbesar keuntungan, dan kesulitan dalam menambah posisi sangat besar; jika desain tidak baik, bisa mengakibatkan penurunan keseluruhan profitabilitas, bahkan bisa menyebabkan posisi yang menguntungkan menjadi rugi. Ini harus mempertimbangkan faktor lain. Jika penambahan posisi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemenangan dan dapat secara signifikan meningkatkan rasio keuntungan dan kerugian, maka penambahan posisi adalah pilihan yang tepat; jika tidak, sebaiknya tidak mempertimbangkan penambahan posisi.

Pengaruh Strategi Stop Loss Terhadap Waktu dan Frekuensi

Strategi stop loss sangat mempengaruhi durasi posisi dan frekuensi stop loss. Sistem perdagangan umumnya akan memiliki titik stop loss optimal yang perlu kita cari. Selain itu, seiring dengan pengumpulan keuntungan, pengaturan titik stop loss dapat berpindah dari periode kecil ke periode besar. Misalnya, ketika ada keuntungan yang signifikan, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan stop loss kecuali tren besar berubah; jika tidak, saya akan terus memegang posisi, yang memungkinkan posisi menguntungkan bertahan lama.

Mengurangi Frekuensi Stop Loss

Kurangnya frekuensi stop loss juga sangat penting. Sistem perdagangan saya cocok untuk tren satu arah, dan jika saya sering melakukan stop loss dalam tren yang berombak, maka saya hanya akan melakukan satu arah. Misalnya, jika tren besar adalah naik, maka saya hanya akan melakukan posisi beli. Pada saat yang sama, saya akan memantau tren besar; jika tren besar berbalik arah, maka saya hanya akan mengambil posisi jual. Dengan cara ini, saya dapat mengendalikan frekuensi stop loss dan mengurangi kerugian secara efektif tanpa kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan besar.

Kombinasi Sistem Pertahanan dan Manajemen Posisi

Sistem perdagangan sebaiknya memiliki kemampuan otomatis dalam mengatur pertahanan dan serangan untuk memperbesar keuntungan dan mengurangi kerugian. Sistem pertahanan dan serangan adalah bagian penting dari sistem perdagangan, yang bertugas untuk memperbesar kemenangan dan melindungi hasil. Namun, dalam prakteknya, sistem ini cukup sulit untuk dikuasai, terutama dalam hal penilaian kondisi pasar.

Penilaian Kondisi dan Strategi

Semua orang tahu bahwa saat keadaan menguntungkan, kita harus proaktif memperbesar kemenangan, dan saat keadaan tidak menguntungkan, kita harus mempertahankan diri untuk mengurangi kerugian. Selain itu, sistem pertahanan juga perlu berintegrasi dengan manajemen posisi. Berdasarkan penilaian kondisi, kita dapat memutuskan proporsi investasi, yang memerlukan pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap sistem perdagangan.

Strategi dalam Tren dan Situasi Berombak

Pertama-tama, kita harus menilai kondisi berdasarkan siklus untuk menentukan arah tren pasar. Ada dua kemungkinan: satu arah atau berombak; ini harus disesuaikan dengan sistem perdagangan individu. Setelah mengkonfirmasi arah, kita dapat merumuskan strategi. Dalam tren satu arah, kita mengadopsi strategi yang proaktif dengan ukuran posisi yang lebih berat dan hanya mengambil posisi searah tren, sementara posisi berlawanan diabaikan. Dalam kondisi berombak, kita menerapkan strategi pasif dengan ukuran posisi yang lebih ringan dan meningkatkan periode pengamatan, misalnya, jika biasanya kita trading di grafik 2 jam, kita harus memperhatikan grafik 5 atau 6 jam untuk mengurangi frekuensi trading.

Keuntungan dan Kerugian dari Strategi Ini

Keuntungan dari strategi ini adalah: dalam pasar berombak, ukuran posisi yang lebih ringan dan frekuensi trading yang lebih rendah dapat secara efektif mengurangi kerugian dan menjaga risiko pada level rendah; dalam tren satu arah, ukuran posisi yang lebih berat dapat secara efektif memperbesar profit dan meningkatkan rasio keuntungan dan kerugian. Kerugian dari strategi ini adalah: pada saat tren mulai bergerak, posisi yang biasanya ringan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, terutama jika tren tersebut berlangsung singkat dan segera berakhir, karena penambahan posisi di kemudian hari dapat menggandakan kerugian.

Contoh Sistem Perdagangan Pribadi

Secara spesifik, menggunakan sistem perdagangan saya sebagai contoh: sistem saya terutama berfokus pada tren satu arah, dan seringkali mengalami kerugian dalam kondisi berombak. Dengan tingkat kemenangan yang tidak tinggi, kerugian berturut-turut sering terjadi. Oleh karena itu, mengurangi kerugian dan meningkatkan tingkat kemenangan merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh sistem perdagangan ini. Diskusi ini terutama bertujuan untuk membahas penurunan kerugian. Misalnya, setelah satu siklus satu arah, jika terlihat tidak ada inovasi tinggi atau rendah baru, kita mendefinisikan bahwa kita memasuki fase berombak, dan kita memutuskan untuk mengurangi ukuran posisi. Namun, ketika sinyal masuk muncul, kita tidak boleh menyerah dan harus mencoba membuka posisi dengan ukuran lebih kecil sampai muncul terobosan, dan saat ada konfirmasi terobosan lebih lanjut, ukuran posisi dapat dipulihkan ke level normal.