Pengantar ADX

Indeks Arah Rata-rata (ADX) adalah indikator lain yang diciptakan oleh Welles Wilder pada tahun 1978. Jika Anda sudah terbiasa dengan garis naik yang selalu berarti harga sedang naik, maka ADX mungkin akan terasa sulit bagi Anda. Sebenarnya, ADX mengukur kekuatan tren tanpa memperhatikan arah tren, sehingga ketika tren turun menguat, garis ADX bisa bergerak naik.

Indikator Unggul

ADX biasanya disebut sebagai indikator yang memimpin karena momentum-nya melemah sebelum harga mencapai puncak atau dasar, dan kemudian mulai berbalik. Ini adalah hipotesis Wilder, dan secara keseluruhan cukup masuk akal, tetapi perlu diingat bahwa semua indikator momentum bekerja dengan baik dalam kondisi tren tetapi memberikan sinyal yang salah dalam kondisi perdagangan kisaran. Sebenarnya, salah satu aplikasi utama ADX adalah membedakan antara kondisi tren dan perdagangan kisaran.

Analisis Kekuatan dan Arah Tren

ADX hampir selalu digambar bersama dengan dua indikator lain yang menunjukkan arah: Indikator Pergerakan Negatif (-DI) dan Indikator Pergerakan Positif (+DI). Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan informasi tentang kekuatan dan arah tren. ADX digambar sebagai garis dengan nilai dari nol hingga 100. 25 adalah garis pemisah antara “tren lemah atau tidak ada tren” dan tren yang ada. Tren menjadi kuat antara 25 hingga 50 dan sangat kuat antara 50 hingga 75. Jika nilai mencapai 75 hingga 100, ini menunjukkan tren yang sangat kuat, dan Anda harus memperhatikan apakah harga sudah overbought atau oversold.

Kompleksitas Perhitungan

Menggunakan ADX tidak sulit, tetapi perhitungan ADX cukup rumit. Seperti sebagian besar indikator Wilder, ADX berfokus pada harga tertinggi dan terendah relatif dalam rentang waktu terbaru, bukan pada hubungan harga buka/tutup. Pertama, Anda harus menghitung gerakan arah, disingkat DM. Ketika harga bergerak naik, DM dihitung sebagai nilai positif: +DM. Ini dikenal sebagai DM positif atau kenaikan. Jika arah bergerak turun, DM dihitung sebagai nilai negatif atau –DM. Ini dikenal sebagai DM negatif atau penurunan.

Perhitungan DM

Ketika harga tertinggi hari ini dikurangi harga tertinggi kemarin menghasilkan nilai positif (kenaikan), dan nilai tersebut lebih besar dari harga terendah kemarin dikurangi harga terendah hari ini (penurunan) dan juga lebih besar dari nol, itu dihitung sebagai +DM. Ketika penurunan > kenaikan dan penurunan > 0, itu dihitung sebagai -DM. Cara menghitung indikator +DI sebenarnya adalah: sedangkan cara menghitung bagian -DI mirip dengan itu: perhatikan bahwa jika +DM bernilai negatif, nilai tersebut adalah 0 dan jika indikator –DM bernilai positif, nilai tersebut akan menjadi 0.

Periode Penggunaan ADX

Wilder menerapkan DM dan ATR dalam rentang waktu 14 hari, tetapi Anda juga dapat menggunakan rentang waktu lain atau memodifikasi EMA (rata-rata bergerak eksponensial) menjadi variasi yang berbeda. Pada akhirnya, kita mendapatkan: Wilder mengembangkan ADX (dan semua indikator yang dia ciptakan) jauh sebelum komputer ada. Untungnya, saat ini setiap program sudah menyertakan versi pra-set ADX, komponen, -DI, dan +DI. Namun, memahami bagaimana cara menghitungnya adalah hal yang layak karena ada banyak penghalusan dalam ADX.

Smoothing dan Kemunduran Sinyal

Komponen DM dismooth dengan mengecualikan hari internal, sedangkan ADX dismooth dengan membagi ATR. Keuntungan dari ini adalah dapat memperoleh indikator yang sangat dapat diandalkan, tetapi indikator tersebut akan relatif tertinggal dan sulit untuk dijelaskan. Dalam contoh gambar di bawah ini, kita dapat melihat bahwa meskipun garis ADX berada di atas 25, waktu harga naik muncul enam periode lebih awal, dan 25 adalah standar tren kuat yang layak untuk diperdagangkan. ADX beralih ke mode tren tertinggal enam periode.

Penerapan Nyata ADX

Sekarang kita menambahkan +DI, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut (garis putus-putus biru). Persimpangan garis +DI di sebelah kiri dengan garis ADX merah menunjukkan bahwa tren naik sedang terbentuk. Persimpangan di sisi kanan menunjukkan bahwa tren tersebut sedang berakhir. Merenungkan bagian persimpangan di sebelah kiri, tampaknya tren tersebut sudah terlambat. Namun jika kita mengamati harga—terlihat bahwa harga sedang bergerak dalam kisaran, bukan membentuk tren. ADX berpotongan dengan salah satu komponennya—+DI.

Pola Perdagangan dan Sinyal

Ukuran berikutnya lebih besar dan menunjukkan situasi yang sama. Kita bisa menggambar garis support naik merah yang mungkin membuat kita mengabaikan pergerakan horizontal yang merugikan yang ditandai dengan garis emas. Sebelum garis emas berakhir, kita tidak melihat terobosan terhadap puncak sebelumnya. Mata kita mungkin melewatkannya, tetapi ADX dapat mengenalinya dengan benar. Jika Anda sangat membenci risiko, ADX akan menjadi mitra terbaik Anda. ADX menunjukkan kita masih berada dalam kisaran.

Pemahaman Lengkap Terhadap Semua Komponen ADX

Sekarang, kita dapat melihat grafik yang mencakup semua komponen ADX. –DI berwarna hijau. Perhatikan bahwa ketika harga di jendela atas mulai naik, -DI jatuh di bawah +DI, dan saat tren naik terbentuk, -DI sebagian besar waktu tetap konsisten. Seperti semua sistem persimpangan lainnya, +DI yang melintasi –DI menunjukkan sinyal beli. Di sisi kanan paling jauh, garis support telah putus. –DI melintasi +DI. Sama halnya, jangan tertipu oleh indikator yang naik. Itu menunjukkan peningkatan kekuatan penurunan, bukan peningkatan harga. Di sini, –DI yang melintasi +DI mewakili sinyal jual. Anda mungkin berpikir bahwa terobosan ke bawah dari garis support hanya situasi sementara, tetapi sistem ADX memberitahu Anda untuk tidak berbuat bodoh—keluar dari posisi.

Kesimpulan tentang Penggunaan ADX

Sayangnya, Anda akan melihat banyak persimpangan yang tidak relevan, dan persimpangan ini mudah membingungkan Anda. Oleh karena itu, lebih baik menggabungkan ADX dengan indikator konfirmasi lainnya, termasuk MACD dan identifikasi pola.