Pengenalan Moving Average

Dengan mengamati grafik harga bersama dengan rata-rata bergerak, Anda dapat memahami arah pergerakan harga dengan lebih baik. Seperti yang dijelaskan di pelajaran sebelumnya, titik persilangan harga di rata-rata bergerak adalah aturan perdagangan yang efektif, tetapi dapat menyebabkan kerugian ganda yang serius. Anda dapat memperoleh sinyal beli dan jual yang lebih baik dari titik persilangan dua rata-rata bergerak.

Strategi Belajar dari Persilangan Rata-rata Bergerak

Dengan dua rata-rata bergerak, bukan hanya persilangan harga di rata-rata bergerak itu sendiri, Anda dapat mengurangi kerugian ganda. Anda tetap akan mengalami kerugian, tetapi tingkatnya akan lebih rendah. Sebuah contoh klasik adalah ketika rata-rata bergerak 10 hari melintasi rata-rata bergerak 20 hari, Anda seharusnya membeli. Ketika rata-rata bergerak 20 hari melintasi di bawah rata-rata bergerak 10 hari, Anda seharusnya menjual. Sejak 1979, kami telah mengamati kinerja set rata-rata bergerak ini di berbagai grafik forex dan dapat dipastikan bahwa pada sebagian besar waktu, ini adalah indikator yang dapat diandalkan untuk perubahan arah harga forex.

Pentingnya Teknik Analisis

Beberapa analisis teknis menyebut titik persilangan ini sebagai "breakout". Contoh grafik berikut menunjukkan rata-rata bergerak 10 hari berwarna biru melawan rata-rata bergerak 20 hari berwarna merah. Dalam grafik ini, ada lima titik persilangan, dan salah satu titik persilangan tampaknya akan segera muncul di akhir data harga. Ada satu periode di tengah grafik yang sangat menarik; rata-rata bergerak 10 hari naik mendekati rata-rata bergerak 20 hari, tetapi tidak benar-benar melintasi garis tersebut. Setiap perdagangan di grafik ini menghasilkan keuntungan. Namun, harap dicatat bahwa kebanyakan grafik selama periode ini setidaknya menghadapi satu atau dua kerugian ganda.

Keterkaitan Harga dengan Rata-rata Bergerak

Satu pengetahuan perdagangan forex dari contoh grafik persilangan rata-rata bergerak 10 hari dan 20 hari adalah jika harga melampaui rata-rata bergerak 10 periode, itu akan terus mendekati rata-rata bergerak 20 hari. Kami tidak dapat memverifikasi data historis yang mendasari pengetahuan ini, tetapi beberapa pedagang mengandalkannya dan selalu menjual mata uang ketika harga melintasi rata-rata bergerak 10 hari, sementara target keuntungan terpisah beberapa poin dari rata-rata bergerak 20 hari. Anda bebas mencoba kombinasi rata-rata bergerak lainnya, terutama ketika rata-rata bergerak 20 periode menyebabkan kerugian ganda yang besar. Anda mungkin menambahkannya menjadi 22 periode.

Kombinasi Rata-rata Bergerak yang Tidak Biasa

Beberapa pedagang mencoba bermain pasar dengan kombinasi yang tidak biasa, seperti 7 dan 13, 15 dan 30. Harap diingat, tidak ada satu pun mata uang atau semua harga forex yang memiliki kombinasi ajaib. Semua kombinasi rata-rata bergerak dapat menyebabkan kerugian ganda, dan semuanya memiliki keterlambatan terhadap aktivitas harga yang sebenarnya. Kombinasi rata-rata bergerak 10 hari dan 20 hari juga memiliki karakteristik fraktal yang merupakan kombinasi klasik di grafik harian. Anda dapat menggunakan periode grafik harian, 4 jam, dan 1 jam. Harap dicatat bahwa rata-rata bergerak 20 periode dapat memberikan atribut ajaib di semua kerangka waktu (termasuk satu jam).

Pemahaman Waktu dalam Trading Forex

Jika Anda tidak lagi memikirkan hal ini, maka ia tidak begitu misterius. 5 hari adalah hari perdagangan seminggu. 10 hari adalah dua minggu. 20 hari kurang dari sebulan (22 hari perdagangan), tetapi sudah cukup mendekati sebulan. Pada grafik per jam, 20 periode mendekati 24 jam penuh. Karena satu alasan tertentu, harga sangat terkait dengan rata-rata bergerak 20 periode, dan terobosan harga ini sering kali memiliki nilai yang nyata, bukan hanya karena Anda tahu, dalam sistem perdagangan yang mencakup dua rata-rata bergerak, harga akan menarik rata-rata bergerak 10 hari ke bawah (kecuali ada lonjakan aneh).

Perdagangan dan Keterlambatan Sinyal

Kadang-kadang, harga akan tertekan hanya satu atau dua poin dari rata-rata bergerak 20 periode. Kejadian ini tidak kebetulan. Penting untuk dicatat bahwa Anda dapat mencapai sistem perdagangan yang sepenuhnya dapat diterima, di mana dua rata-rata bergerak dalam sistem ini berlaku untuk setiap periode waktu. Silakan lihat grafik berikut; ini menunjukkan EUR/USD pada periode waktu dua jam (120 menit). Kami melihat sekali lagi rata-rata bergerak 10 periode berwarna biru yang melintasi rata-rata bergerak 20 periode, lalu muncul titik persilangan penurunan, dan kemudian kembali ke tren kenaikan. Harap dicatat, hingga melalui titik tertinggi 4 periode kemudian, harga baru melintasi rata-rata bergerak 10 hari, dan lagi setelah 4 periode, rata-rata bergerak 10 hari baru melintasi rata-rata bergerak 20 hari, atau keterlambatan 16 jam baru mendapatkan sinyal jual yang terkonfirmasi.

Masalah Utama dalam Trading dengan Moving Average

Contoh persilangan rata-rata bergerak 10 hari dan 20 hari di periode dua jam mengalami kerugian ganda setelah menggunakan sistem perdagangan persilangan rata-rata bergerak, masalah utama adalah - keterlambatannya. Sebenarnya, hampir semua indikator teknis memiliki sedikit keterlambatan, tetapi keterlambatan rata-rata bergerak adalah yang paling signifikan. Mengapa tidak menempatkan serangkaian rata-rata bergerak di satu grafik? Ide ini diajukan oleh Daryl Guppy dan disebut sebagai pita rata-rata bergerak. Gambar di bawah ini menunjukkan ide ini. Terdapat 12 rata-rata bergerak di dalam gambar, masing-masing tersusun dengan jumlah tetap poin di atas atau di bawah rata-rata bergerak 20 hari.

Pita Rata-rata Bergerak dan Konsensus Pasar

Saat kita memperhatikan pita rata-rata bergerak, kami lebih tertarik pada jarak antara rata-rata bergerak berbeda dibandingkan dengan titik persilangan. Ketika rata-rata bergerak cenderung menyatu dan saling mendekat, para pedagang hampir mencapai konsensus. Ketika rata-rata bergerak sejajar, konsensus yang konsisten telah tercapai. Tetapi ketika rata-rata bergerak muncul divergensi dan cenderung menyebar, pandangan para pedagang terhadap mata uang ini menjadi berbeda - dan salah satu pandangan akan menjadi benar. Melalui gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada banyak waktu di antara rata-rata bergerak di sisi kiri grafik. Harga telah turun secara signifikan, tetapi garis pita tetap tersebar - karena para pedagang belum mencapai kesepakatan.

Pembuktian Keputusan Perdagangan

Memang, tren kenaikan kembali dan garis pita di tengah grafik sangat dekat dan cenderung sejajar. Pada titik ini, harga sudah jauh di atas semua rata-rata bergerak dan pita telah menyempit menjadi garis yang sangat dekat satu sama lain. Jika Anda sudah membuka posisi dan sangat membenci risiko, maka titik yang paling sempit adalah titik di mana Anda dapat membangun kepercayaan, membuat pembelian di sini cukup bijaksana. Dan setelah itu, keputusan ini akan dikonfirmasi oleh harga yang mencetak level tertinggi baru. Pita rata-rata bergerak adalah konsep yang menarik. Mungkin lebih tepat sebagai indikator sentimen daripada panduan perdagangan. Apakah Anda tahu? Dalam pasar saham, para ahli analisis grafik mengemukakan pandangan bahwa rata-rata bergerak 100 hari (sedikit lebih dari satu kuartal) dan rata-rata bergerak 200 hari (data mendekati satu tahun, tahun usaha sebenarnya terdiri dari sekitar 240 hari) adalah data penting. Jika Anda melakukan backtest pada indeks saham utama mana pun (seperti indeks S&P 500), Anda akan menemukan bahwa angka ajaib ini sebenarnya tidak penting, tetapi ini bukan inti - banyak pedagang percaya bahwa ini penting dan akan mengikuti mereka. Mengenai rata-rata bergerak 200 hari, kita bisa katakan bahwa penggunaan terbaik rata-rata bergerak 200 hari adalah "jangka panjang". Sekarang memperkenalkan beberapa konten konyol. Ketika rata-rata bergerak 100 hari melintasi rata-rata bergerak 200 hari, itu disebut "golden cross", yang dapat menjadi sinyal beli. Ketika rata-rata bergerak 100 hari melintasi di bawah rata-rata bergerak 200 hari, itu disebut "death cross", yang dapat menjadi sinyal jual. Kedua pendapat ini adalah mitos baik di pasar saham maupun pasar forex; maksudnya, tidak ada data sejarah empiris yang dapat membuktikan bahwa titik persilangan ini terkait dengan titik balik yang signifikan, tetapi ingatlah bahwa tidak semua orang menganggap ini sebagai mitos.