Pengantar Volatilitas

Volatilitas adalah salah satu faktor utama dalam penilaian pola pergerakan pasar, namun indikator ini seringkali kurang dikenal oleh banyak investor. Oleh karena itu, kami menyediakan metode analisis volatilitas dan tabel referensi volatilitas untuk dijadikan acuan bagi investor.

Data Sejarah EUR/USD

Berdasarkan statistik historis, kami menemukan bahwa rata-rata volatilitas harian EUR/USD selama 10 tahun stabil di sekitar 100 poin. Selain itu, setelah melakukan analisis statistik normal pada sampel tersebut, kami menemukan bahwa sekitar 2/3 dari volatilitas harian berkumpul dalam kisaran 70-130 poin. Ini menunjukkan bahwa saat melakukan perdagangan intraday, perbedaan antara titik tertinggi dan terendah dalam rentang ini adalah yang paling umum.

Klasifikasi Hari Volatilitas

Selama proses pasar beroperasi, akan muncul volatilitas kecil dan besar di luar kisaran ini. Berdasarkan statistik data historis, kami mendefinisikan hari dengan volatilitas di bawah 60 poin sebagai hari dengan volatilitas sangat kecil, sementara hari dengan volatilitas di atas 160 poin didefinisikan sebagai hari dengan volatilitas sangat besar.

Analisis Hari Volatilitas Sangat Kecil

Analisis volatilitas yang kami lakukan terutama berfokus pada analisis yang terjadi setelah hari dengan volatilitas sangat kecil. Polanya adalah: ketika pasar secara berurutan mengalami hari dengan volatilitas sangat kecil, sangat mungkin untuk diikuti oleh hari dengan volatilitas sangat besar. Pada titik ini, kami akan melakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan pola yang terjadi:

Pola Pergerakan Pasar

1. Jika terjadi 3 hari berturut-turut atau lebih dari hari dengan volatilitas sangat kecil yang mempertahankan pola fluktuasi, ini menunjukkan bahwa pasar akan menghadapi sebuah breakout. Setelah menembus level penting resistensi fluktuasi, sangat mungkin akan terjadi beberapa hari berturut-turut dengan volatilitas sangat besar.

2. Jika terjadi 3 hari berturut-turut atau lebih dari hari dengan volatilitas sangat kecil yang menjalankan arah yang sama, perlu dibedakan apakah ini terjadi pada tahap awal atau akhir dari tren, atau untuk membedakan apakah pergerakan ini merupakan tren utama atau sekunder. Pada sebagian besar kasus, jika terjadi di awal tren, arah dari hari dengan volatilitas sangat besar cenderung searah; jika terjadi di akhir tren, maka arah dari hari dengan volatilitas sangat besar kemungkinan besar berlawanan; dan jika terjadi pada tren sekunder, maka arah dari hari dengan volatilitas sangat besar lebih mungkin sejalan dengan arah tren utama.

Peringatan dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan arah, investor juga dapat membedakan berdasarkan pola pergerakan yang spesifik, seperti apakah itu pola kelanjutan atau pembalikan.